Сравнение HTUS с CLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hull Tactical US ETF (HTUS) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX).
HTUS и CLIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTUS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 25 июн. 2015 г.. CLIX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ProShares Long Online/Short Stores Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности HTUS и CLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HTUS и CLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | -3.85% | 16.57% | 25.02% | 30.11% | -13.00% | 24.29% | 13.21% | 20.27% | -10.04% | 3.08% |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | -11.46% | 32.81% | 20.73% | 28.97% | -46.73% | -39.96% | 90.91% | 17.32% | 6.34% | -2.09% |
Доходность по периодам
С начала года, HTUS показывает доходность -3.85%, что значительно выше, чем у CLIX с доходностью -11.46%.
HTUS
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.85%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- 10.99%
CLIX
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -11.46%
- 6 месяцев
- -10.75%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- -8.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HTUS и CLIX
HTUS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии CLIX в 0.65%.
Доходность на риск
HTUS vs. CLIX — Ранг доходности на риск
HTUS
CLIX
Сравнение HTUS c CLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hull Tactical US ETF (HTUS) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTUS | CLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.72 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.10 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.14 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 0.77 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 2.25 | +4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTUS | CLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.72 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | -0.32 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.15 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между HTUS и CLIX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTUS и CLIX
Дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности CLIX в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | 12.37% | 11.89% | 17.80% | 1.18% | 5.63% | 7.20% | 3.77% | 0.92% | 8.69% | 8.29% | 3.02% |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | 0.60% | 0.46% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HTUS и CLIX
Максимальная просадка HTUS за все время составила -47.50%, что меньше максимальной просадки CLIX в -73.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTUS и CLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HTUS | CLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.50% | -73.21% | +25.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.90% | -19.57% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.41% | -68.22% | +43.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -47.70% | +42.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -34.53% | +30.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 6.70% | -4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTUS и CLIX
Текущая волатильность для Hull Tactical US ETF (HTUS) составляет 6.36%, в то время как у ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что HTUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HTUS | CLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 7.78% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 16.32% | -7.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 22.94% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 27.03% | -8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 26.04% | -4.66% |