Сравнение HTUS с BFLX
HTUS (Hull Tactical US ETF) and BFLX (iShares Flexible Equity Active ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HTUS charges 0.97%/yr vs 0.40%/yr for BFLX.
Доходность
Сравнение доходности HTUS и BFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HTUS
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 10.53%
- С начала года
- 11.11%
- 1 год
- 22.67%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 14.74%
- 10 лет*
- 12.42%
BFLX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HTUS и BFLX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | 2.58% |
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 0.50% |
Correlation
The correlation between HTUS and BFLX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2026 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTUS vs. BFLX — Ранг доходности на риск
HTUS
BFLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HTUS c BFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hull Tactical US ETF (HTUS) и iShares Flexible Equity Active ETF (BFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTUS | BFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.68 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTUS и BFLX
Максимальная просадка HTUS за все время составила -47.50%, что больше максимальной просадки BFLX в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTUS и BFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTUS | BFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.50% | -3.85% | -43.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -2.25% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -1.37% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HTUS и BFLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTUS | BFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.05% | 14.09% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.10% | 14.09% | +5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.49% | 14.09% | +7.40% |
Сравнение комиссий HTUS и BFLX
HTUS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии BFLX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTUS и BFLX
Дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, тогда как BFLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTUS Hull Tactical US ETF | 10.70% | 11.89% | 17.80% | 1.18% | 5.63% | 7.20% | 3.77% | 0.92% | 8.69% | 8.29% | 3.02% |
Часто задаваемые вопросы
HTUS and BFLX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BFLX is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BFLX is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.97% for HTUS.
HTUS has the higher dividend yield at 10.70%, compared with 0.00% for BFLX.
They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and iShares. Their fees differ too: 0.97% for HTUS and 0.40% for BFLX.
Подберите оптимальное распределение для HTUS и BFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор