PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTRB с KDRN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTRB с KDRN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN).

HTRB и KDRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTRB - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г.. KDRN - это активно управляемый фонд от Kingsbarn. Фонд был запущен 20 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HTRB и KDRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTRB и KDRN

2026 (YTD)20252024202320222021
HTRB
Hartford Total Return Bond ETF		-0.06%7.38%2.35%7.15%-14.36%-0.01%
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		0.62%4.65%1.30%10.06%-12.05%0.12%

Доходность по периодам

С начала года, HTRB показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у KDRN с доходностью 0.62%.

HTRB

1 день
0.15%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.62%
1 год
4.21%
3 года*
4.28%
5 лет*
0.53%
10 лет*
—

KDRN

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.77%
1 год
1.64%
3 года*
3.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Total Return Bond ETF

Kingsbarn Tactical Bond ETF

Часто сравнивают с HTRB:
HTRB с NFLTHTRB с OBNDHTRB с TLTHTRB с SPYHTRB с BLVHTRB с TOTLHTRB с GTO
Часто сравнивают с KDRN:
KDRN с QMNNXKDRN с FTRBKDRN с NCPBKDRN с WABFKDRN с OACPKDRN с CPLSKDRN с BNDP

Сравнение комиссий HTRB и KDRN

HTRB берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии KDRN в 1.09%.

KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF
HTRB
Hartford Total Return Bond ETF

Доходность на риск

HTRB vs. KDRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTRB
Ранг доходности на риск HTRB: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTRB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTRB: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTRB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTRB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTRB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
KDRN
Ранг доходности на риск KDRN: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDRN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDRN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDRN: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDRN: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDRN: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTRB c KDRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTRBKDRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.37

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

0.53

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.07

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

0.61

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

1.41

+3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTRB vs. KDRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTRB на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа KDRN равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTRB и KDRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTRBKDRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.37

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.12

+0.28

Корреляция

Корреляция между HTRB и KDRN составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTRB и KDRN

Дивидендная доходность HTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности KDRN в 3.13%

TTM202520242023202220212020201920182017
HTRB
Hartford Total Return Bond ETF		4.67%4.66%4.45%3.87%3.08%4.22%4.79%6.30%2.37%0.96%
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		3.13%2.54%2.83%2.84%2.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HTRB и KDRN

Максимальная просадка HTRB за все время составила -19.48%, что больше максимальной просадки KDRN в -15.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTRB и KDRN.

Загрузка...

Показатели просадок

HTRBKDRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.48%

-15.29%

-4.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-3.32%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-1.41%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-4.91%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

1.44%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности HTRB и KDRN

Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что HTRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HTRBKDRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

0.76%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.75%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

4.52%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.11%

6.72%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.60%

6.72%

-1.12%