PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTRB с HQGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTRB с HQGO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HTRB (Hartford Total Return Bond ETF) and HQGO (Hartford US Quality Growth ETF) are both exchange-traded funds - HTRB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Hartford, while HQGO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Hartford US Quality Growth Index - Benchmark TR Gross. HTRB is actively managed, while HQGO is passively managed. Over the past year, HTRB returned 4.86% vs 23.12% for HQGO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. HTRB charges 0.29%/yr vs 0.34%/yr for HQGO.

Доходность

Сравнение доходности HTRB и HQGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) и Hartford US Quality Growth ETF (HQGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTRB показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у HQGO с доходностью 7.15%.

HTRB

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.21%
1 год
4.86%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.34%
10 лет*
—

HQGO

1 день
-2.86%
1 месяц
0.83%
С начала года
7.15%
6 месяцев
5.94%
1 год
23.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTRB и HQGO

2026 (YTD)202520242023
HTRB
Hartford Total Return Bond ETF		-0.04%7.38%2.35%2.42%
HQGO
Hartford US Quality Growth ETF		7.15%15.15%25.09%6.12%

Correlation

The correlation between HTRB and HQGO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.23

Сравнение распределения секторов HTRB и HQGO

Секторы
HTRB
HQGO

Энергетика

100.0%
4.2%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

13.4%

Потребительский циклический сектор

-

14.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Финансовые услуги

-

6.6%

Здравоохранение

-

9.0%

Промышленность

-

6.7%

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

-

39.1%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Энергетика

HTRB
100.0%
HQGO
4.2%

Сырьевые материалы

HTRB

-

HQGO
1.9%

Коммуникационные услуги

HTRB

-

HQGO
13.4%

Потребительский циклический сектор

HTRB

-

HQGO
14.1%

Потребительский защитный сектор

HTRB

-

HQGO
4.4%

Финансовые услуги

HTRB

-

HQGO
6.6%

Здравоохранение

HTRB

-

HQGO
9.0%

Промышленность

HTRB

-

HQGO
6.7%

Недвижимость

HTRB

-

HQGO
0.6%

Технологии

HTRB

-

HQGO
39.1%

Коммунальные услуги

HTRB

-

HQGO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Total Return Bond ETF

Hartford US Quality Growth ETF

Часто сравнивают с HTRB:
HTRB с NFLTHTRB с OBNDHTRB с TLTHTRB с GTOHTRB с SPYHTRB с BLVHTRB с ILTB
Часто сравнивают с HQGO:
HQGO с QQQMHQGO с GARPHQGO с FMAGHQGO с VOOHQGO с QGROHQGO с HSRTHQGO с ACSI

Доходность на риск

HTRB vs. HQGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTRB
Ранг доходности на риск HTRB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTRB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTRB: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTRB: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTRB: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTRB: 3535
Ранг коэф-та Мартина
HQGO
Ранг доходности на риск HQGO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQGO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQGO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQGO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQGO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQGO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTRB c HQGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) и Hartford US Quality Growth ETF (HQGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTRBHQGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.70

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.33

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

2.23

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.08

9.18

-4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTRB vs. HQGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTRB на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HQGO равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTRB и HQGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTRBHQGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.70

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.29

-0.90

Просадки

Сравнение просадок HTRB и HQGO

Максимальная просадка HTRB за все время составила -19.48%, что меньше максимальной просадки HQGO в -20.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTRB и HQGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTRBHQGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.48%

-20.85%

+1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-10.40%

+7.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.52%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-3.56%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-2.52%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

2.52%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности HTRB и HQGO

Текущая волатильность для Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) составляет 1.26%, в то время как у Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что HTRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HQGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTRBHQGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

3.91%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.75%

10.38%

-7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

13.67%

-9.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.12%

17.06%

-10.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.57%

17.06%

-11.49%

Сравнение комиссий HTRB и HQGO

HTRB берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HQGO в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTRB и HQGO

Дивидендная доходность HTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности HQGO в 0.47%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HQGO
Hartford US Quality Growth ETF		0.47%0.51%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HTRB
Hartford Total Return Bond ETF		4.65%4.66%4.45%3.87%3.08%4.22%4.79%6.30%2.37%0.96%

Часто задаваемые вопросы

HTRB and HQGO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HQGO has higher volatility (3.91%) compared to HTRB (1.26%). In terms of maximum drawdown, HTRB dropped -19.48% vs HQGO's -20.85%.

On 1-year performance, HQGO leads with 23.12% vs 4.86% for HTRB. On fees, HTRB is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HTRB has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HQGO has performed better with a 23.12% return vs 4.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HTRB is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.34% for HQGO.

HTRB has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 0.47% for HQGO.

HTRB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while HQGO is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.29% for HTRB and 0.34% for HQGO.

HQGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTRB и HQGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор