Сравнение HTRB с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
HTRB и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTRB - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности HTRB и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HTRB и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTRB Hartford Total Return Bond ETF | -0.06% | 7.38% | 2.35% | 7.15% | -14.36% | -0.80% | 8.87% | 10.39% | -0.88% | 1.02% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 0.34% |
Доходность по периодам
С начала года, HTRB показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.09%.
HTRB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- —
AGG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HTRB и AGG
HTRB берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Доходность на риск
HTRB vs. AGG — Ранг доходности на риск
HTRB
AGG
Сравнение HTRB c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTRB | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.93 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.76 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 4.89 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTRB | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.93 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.04 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.60 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между HTRB и AGG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTRB и AGG
Дивидендная доходность HTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности AGG в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTRB Hartford Total Return Bond ETF | 4.67% | 4.66% | 4.45% | 3.87% | 3.08% | 4.22% | 4.79% | 6.30% | 2.37% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.95% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок HTRB и AGG
Максимальная просадка HTRB за все время составила -19.48%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTRB и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HTRB | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.48% | -18.43% | -1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -2.52% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -17.82% | -1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -2.30% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -2.71% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.91% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTRB и AGG
Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеют волатильность 1.74% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HTRB | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.67% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 2.55% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 4.37% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.11% | 6.07% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.60% | 5.39% | +0.21% |