PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTO с MZTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HTO с MZTI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HTO (H2O America) and MZTI (The Marzetti Company) are both stocks. HTO operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while MZTI operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, HTO returned 6.46%/yr vs 0.54%/yr for MZTI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HTO и MZTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в H2O America (HTO) и The Marzetti Company (MZTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTO показывает доходность 16.55%, что значительно выше, чем у MZTI с доходностью -32.69%. За последние 10 лет акции HTO превзошли акции MZTI по среднегодовой доходности: 6.46% против 0.54% соответственно.

HTO

1 день
-2.16%
1 месяц
-2.33%
С начала года
16.55%
6 месяцев
22.56%
1 год
13.24%
3 года*
-6.63%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
6.46%

MZTI

1 день
1.49%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-32.69%
6 месяцев
-30.23%
1 год
-33.35%
3 года*
-16.23%
5 лет*
-9.18%
10 лет*
0.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTO и MZTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTO
H2O America		16.55%2.92%-22.57%-17.78%13.40%7.66%-0.43%30.19%-11.20%16.22%
MZTI
The Marzetti Company		-32.69%-2.93%6.10%-14.02%21.59%-8.26%16.75%-7.88%39.22%-6.99%

Correlation

The correlation between HTO and MZTI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.29

The correlation between HTO and MZTI shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HTO:

$2.17B

MZTI:

$2.98B

EPS

HTO:

$2.90

MZTI:

$6.41

Коэффициент P/E

HTO:

19.40

MZTI:

17.00

Коэффициент PEG

HTO:

2.01

MZTI:

1.93

Коэффициент P/S

HTO:

2.50

MZTI:

1.54

Коэффициент P/B

HTO:

1.18

MZTI:

2.86

Общая выручка (12 мес.)

HTO:

$816.28M

MZTI:

$1.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

HTO:

$335.79M

MZTI:

$469.39M

EBITDA (12 мес.)

HTO:

$273.35M

MZTI:

$296.24M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

H2O America

The Marzetti Company

Часто сравнивают с HTO:
HTO с VEOEYHTO с AGGHTO с SCLHTO с NEEHTO с GDEHTO с PPGHTO с SHW
Часто сравнивают с MZTI:
MZTI с SCHDMZTI с GRCMZTI с ITWMZTI с KMBMZTI с KOMZTI с SWKMZTI с SYY

Доходность на риск

HTO vs. MZTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTO
Ранг доходности на риск HTO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
MZTI
Ранг доходности на риск MZTI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZTI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZTI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZTI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZTI: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZTI: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTO c MZTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H2O America (HTO) и The Marzetti Company (MZTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTOMZTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
-1.25

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
-1.82

+2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.78

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

-0.78

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.81

-1.88

+3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTO vs. MZTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTO на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа MZTI равного -1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTO и MZTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTOMZTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

-1.25

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

-0.33

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.02

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.38

+0.01

Просадки

Сравнение просадок HTO и MZTI

Максимальная просадка HTO за все время составила -54.53%, примерно равная максимальной просадке MZTI в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTO и MZTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTOMZTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.53%

-54.66%

+0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.72%

-42.74%

+26.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.31%

-46.47%

+9.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.85%

-48.22%

+5.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.85%

-48.22%

+5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.79%

-46.51%

+20.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.90%

-11.65%

-4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.33%

17.76%

-10.43%

Волатильность

Сравнение волатильности HTO и MZTI

H2O America (HTO) и The Marzetti Company (MZTI) имеют волатильность 6.28% и 6.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTOMZTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

6.38%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.73%

20.58%

-3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.32%

26.85%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.04%

27.73%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.57%

27.70%

+1.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTO и MZTI

Дивидендная доходность HTO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности MZTI в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTO
H2O America		3.06%3.43%3.25%2.33%1.77%1.86%1.85%1.69%2.01%1.63%1.45%2.63%
MZTI
The Marzetti Company		3.63%2.34%2.11%2.07%1.65%1.84%1.55%1.66%1.39%1.74%1.45%5.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HTO и MZTI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H2O America и The Marzetti Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
183.29M
453.37M
(HTO) Общая выручка
(MZTI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HTO и MZTI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности H2O America и The Marzetti Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%202220232024202520260
23.7%
Активы портфеля
HTO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 183.29M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MZTI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила о валовой прибыли в 107.22M при выручке в 453.37M, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.

HTO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила об операционной прибыли в 37.43M при выручке в 183.29M, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.

MZTI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила об операционной прибыли в 46.58M при выручке в 453.37M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.

HTO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила о чистой прибыли в 19.01M при выручке в 183.29M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.

MZTI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила о чистой прибыли в 37.06M при выручке в 453.37M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.

Часто задаваемые вопросы

HTO and MZTI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MZTI has higher volatility (6.38%) compared to HTO (6.28%). In terms of maximum drawdown, HTO dropped -54.53% vs MZTI's -54.66%.

HTO currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTO и MZTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор