Сравнение HTO с MO
HTO (H2O America) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. HTO operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, HTO returned 6.53%/yr vs 7.93%/yr for MO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HTO и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTO показывает доходность 18.36%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 26.86%. За последние 10 лет акции HTO уступали акциям MO по среднегодовой доходности: 6.53% против 7.93% соответственно.
HTO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 18.36%
- 6 месяцев
- 18.21%
- 1 год
- 10.33%
- 3 года*
- -4.86%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 6.53%
MO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 26.86%
- 6 месяцев
- 26.78%
- 1 год
- 28.51%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение доходности по годам HTO и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTO H2O America | 18.36% | 2.92% | -22.57% | -17.78% | 13.40% | 7.66% | -0.43% | 30.19% | -11.20% | 16.22% |
MO Altria Group, Inc. | 26.86% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between HTO and MO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 1972 г. | 0.14 |
The correlation between HTO and MO shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.35 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HTO:
$2.20B
MO:
$120.36B
HTO:
$2.90
MO:
$4.79
HTO:
19.70
MO:
15.00
HTO:
2.04
MO:
0.32
HTO:
2.54
MO:
5.54
HTO:
$816.28M
MO:
$21.82B
HTO:
$335.79M
MO:
$14.80B
HTO:
$273.35M
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTO vs. MO — Ранг доходности на риск
HTO
MO
Сравнение HTO c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H2O America (HTO) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTO | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.24 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.75 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | 4.39 | -2.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTO и MO
Максимальная просадка HTO за все время составила -54.53%, что меньше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTO и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTO | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.53% | -65.43% | +10.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.19% | -16.40% | +0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.14% | -16.40% | -18.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.85% | -25.83% | -17.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.85% | -53.69% | +10.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.64% | -3.50% | -21.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.90% | -11.92% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.98% | 6.50% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTO и MO
H2O America (HTO) и Altria Group, Inc. (MO) имеют волатильность 6.85% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTO | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 6.71% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.54% | 17.60% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.12% | 22.59% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.06% | 20.68% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.56% | 22.97% | +6.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTO и MO
Дивидендная доходность HTO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности MO в 5.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTO H2O America | 3.01% | 3.43% | 3.25% | 2.33% | 1.77% | 1.86% | 1.85% | 1.69% | 2.01% | 1.63% | 1.45% | 2.63% |
MO Altria Group, Inc. | 5.84% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HTO и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H2O America и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HTO и MO
HTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 183.29M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
HTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила об операционной прибыли в 37.43M при выручке в 183.29M, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
HTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила о чистой прибыли в 19.01M при выручке в 183.29M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
HTO and MO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HTO has higher volatility (6.85%) compared to MO (6.71%). In terms of maximum drawdown, HTO dropped -54.53% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTO и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор