Сравнение HTO с BKH
HTO (H2O America) and BKH (Black Hills Corporation) are both stocks. Both are in the Utilities sector — HTO in Utilities - Regulated Water, BKH in Utilities - Diversified. Over the past 10 years, HTO returned 6.53%/yr vs 5.25%/yr for BKH. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HTO и BKH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTO показывает доходность 18.36%, что значительно выше, чем у BKH с доходностью 7.91%. За последние 10 лет акции HTO превзошли акции BKH по среднегодовой доходности: 6.53% против 5.25% соответственно.
HTO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 18.36%
- 6 месяцев
- 18.21%
- 1 год
- 10.33%
- 3 года*
- -4.86%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 6.53%
BKH
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 33.08%
- 3 года*
- 10.53%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 5.25%
Сравнение доходности по годам HTO и BKH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTO H2O America | 18.36% | 2.92% | -22.57% | -17.78% | 13.40% | 7.66% | -0.43% | 30.19% | -11.20% | 16.22% |
BKH Black Hills Corporation | 7.91% | 23.93% | 13.57% | -19.95% | 3.08% | 18.86% | -19.05% | 28.60% | 7.98% | 0.81% |
Correlation
The correlation between HTO and BKH is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.32 |
The correlation between HTO and BKH shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HTO:
$2.20B
BKH:
$5.56B
HTO:
$2.90
BKH:
$2.10
HTO:
19.70
BKH:
35.08
HTO:
2.04
BKH:
20.93
HTO:
2.54
BKH:
2.38
HTO:
$816.28M
BKH:
$2.29B
HTO:
$335.79M
BKH:
$596.90M
HTO:
$273.35M
BKH:
$554.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTO vs. BKH — Ранг доходности на риск
HTO
BKH
Сравнение HTO c BKH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H2O America (HTO) и Black Hills Corporation (BKH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTO | BKH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.28 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 3.04 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | 9.39 | -7.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTO и BKH
Максимальная просадка HTO за все время составила -54.53%, что меньше максимальной просадки BKH в -65.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTO и BKH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTO | BKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.53% | -65.72% | +11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.19% | -10.94% | -5.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.14% | -22.54% | -12.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.85% | -36.98% | -5.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.85% | -40.45% | -2.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.64% | -3.42% | -21.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.90% | -16.19% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.98% | 3.56% | +3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTO и BKH
Текущая волатильность для H2O America (HTO) составляет 6.85%, в то время как у Black Hills Corporation (BKH) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что HTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTO | BKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 10.78% | -3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.54% | 18.04% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.12% | 22.13% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.06% | 22.46% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.56% | 25.54% | +4.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTO и BKH
Дивидендная доходность HTO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности BKH в 3.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKH Black Hills Corporation | 3.75% | 3.90% | 4.44% | 4.63% | 3.43% | 3.25% | 3.53% | 2.61% | 3.07% | 3.01% | 2.74% | 3.49% |
HTO H2O America | 3.01% | 3.43% | 3.25% | 2.33% | 1.77% | 1.86% | 1.85% | 1.69% | 2.01% | 1.63% | 1.45% | 2.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HTO и BKH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H2O America и Black Hills Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HTO и BKH
HTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 183.29M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BKH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Hills Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 780.70M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила об операционной прибыли в 37.43M при выручке в 183.29M, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
BKH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Hills Corporation сообщила об операционной прибыли в 201.90M при выручке в 780.70M, что соответствует операционной рентабельности 25.9%.
HTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила о чистой прибыли в 19.01M при выручке в 183.29M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
BKH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Hills Corporation сообщила о чистой прибыли в -2.10M при выручке в 780.70M, что соответствует чистой рентабельности -0.3%.
Часто задаваемые вопросы
HTO and BKH have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKH has higher volatility (10.78%) compared to HTO (6.85%). In terms of maximum drawdown, HTO dropped -54.53% vs BKH's -65.72%.
BKH currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTO и BKH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор