Сравнение HTHIY с KKR
HTHIY (Hitachi Ltd ADR) and KKR (KKR & Co. Inc.) are both stocks. HTHIY operates in Conglomerates (Industrials), while KKR operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, HTHIY returned 22.28%/yr vs 23.19%/yr for KKR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HTHIY и KKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTHIY показывает доходность 5.58%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -24.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HTHIY имеют среднегодовую доходность 22.28%, а акции KKR немного впереди с 23.19%.
HTHIY
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 6.36%
- С начала года
- 5.58%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 18.36%
- 3 года*
- 40.09%
- 5 лет*
- 24.55%
- 10 лет*
- 22.28%
KKR
- 1 день
- 5.45%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -24.83%
- 6 месяцев
- -25.39%
- 1 год
- -20.26%
- 3 года*
- 21.72%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 23.19%
Сравнение доходности по годам HTHIY и KKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTHIY Hitachi Ltd ADR | 5.58% | 26.95% | 71.97% | 43.04% | -6.74% | 36.49% | -5.96% | 59.42% | -32.14% | 47.89% |
KKR KKR & Co. Inc. | -24.83% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
Correlation
The correlation between HTHIY and KKR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2012 г. | 0.32 |
The correlation between HTHIY and KKR shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HTHIY:
$148.30B
KKR:
$91.09B
HTHIY:
$137.13
KKR:
$3.10
HTHIY:
0.24
KKR:
30.77
HTHIY:
0.02
KKR:
3.24
HTHIY:
0.02
KKR:
4.56
HTHIY:
0.02
KKR:
1.13
HTHIY:
$8.49T
KKR:
$19.99B
HTHIY:
$2.57T
KKR:
$8.35B
HTHIY:
$1.52T
KKR:
$9.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTHIY vs. KKR — Ранг доходности на риск
HTHIY
KKR
Сравнение HTHIY c KKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hitachi Ltd ADR (HTHIY) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTHIY | KKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.93 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | -0.46 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | -0.85 | +2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTHIY | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | -0.55 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.32 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.64 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.54 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок HTHIY и KKR
Максимальная просадка HTHIY за все время составила -52.86%, примерно равная максимальной просадке KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTHIY и KKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTHIY | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.86% | -53.10% | +0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.43% | -44.62% | +18.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.05% | -49.42% | +15.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.47% | -49.42% | +13.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.98% | -49.42% | +4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.72% | -42.32% | +28.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -16.16% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.09% | 23.97% | -11.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTHIY и KKR
Hitachi Ltd ADR (HTHIY) имеет более высокую волатильность в 11.44% по сравнению с KKR & Co. Inc. (KKR) с волатильностью 10.07%. Это указывает на то, что HTHIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTHIY | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.44% | 10.07% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.15% | 29.94% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.08% | 37.24% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.34% | 39.24% | -4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.47% | 36.64% | -5.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTHIY и KKR
HTHIY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTHIY Hitachi Ltd ADR | 0.00% | 0.49% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.70% | 1.99% | 0.00% |
KKR KKR & Co. Inc. | 0.79% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HTHIY и KKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hitachi Ltd ADR и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HTHIY и KKR
HTHIY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hitachi Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 961.99B при выручке в 3.14T, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
HTHIY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hitachi Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 380.42B при выручке в 3.14T, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
HTHIY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hitachi Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 166.82B при выручке в 3.14T, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
HTHIY and KKR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HTHIY has higher volatility (11.44%) compared to KKR (10.07%). In terms of maximum drawdown, HTHIY dropped -52.86% vs KKR's -53.10%.
HTHIY currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTHIY и KKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор