Сравнение HTH с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hilltop Holdings Inc. (HTH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности HTH и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HTH и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTH Hilltop Holdings Inc. | 6.59% | 21.27% | -16.90% | 19.77% | -12.86% | 29.54% | 12.42% | 41.94% | -28.70% | -14.19% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, HTH показывает доходность 6.59%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции HTH уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.53% против 14.14% соответственно.
HTH
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- 21.21%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 8.53%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTH vs. VOO — Ранг доходности на риск
HTH
VOO
Сравнение HTH c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilltop Holdings Inc. (HTH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTH | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.01 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.53 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.55 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 7.31 | -3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTH | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.01 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.71 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.79 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.83 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между HTH и VOO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTH и VOO
Дивидендная доходность HTH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTH Hilltop Holdings Inc. | 2.06% | 2.12% | 2.38% | 1.82% | 2.00% | 1.37% | 1.31% | 1.28% | 1.57% | 0.95% | 0.20% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок HTH и VOO
Максимальная просадка HTH за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTH и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HTH | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.32% | -33.99% | -25.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -11.98% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.35% | -24.52% | -10.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.32% | -33.99% | -25.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.60% | -5.55% | -4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.93% | -3.72% | -21.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 2.55% | +2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTH и VOO
Hilltop Holdings Inc. (HTH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.41% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HTH | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 5.34% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.06% | 9.47% | +7.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.74% | 18.11% | +5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.07% | 16.82% | +13.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.79% | 17.99% | +15.80% |