PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTH с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTH с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hilltop Holdings Inc. (HTH) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности HTH и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hilltop Holdings Inc. (HTH) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTH и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTH
Hilltop Holdings Inc.		6.59%21.27%-16.90%19.77%-12.86%29.54%12.42%41.94%-28.70%-14.19%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, HTH показывает доходность 6.59%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции HTH уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.53% против 18.99% соответственно.

HTH

1 день
0.47%
1 месяц
-6.03%
С начала года
6.59%
6 месяцев
10.30%
1 год
21.21%
3 года*
9.01%
5 лет*
2.95%
10 лет*
8.53%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hilltop Holdings Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с HTH:
HTH с VOOHTH с XLV
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

HTH vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTH
Ранг доходности на риск HTH: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTH: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTH: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTH: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTH: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTH: 7070
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTH c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilltop Holdings Inc. (HTH) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTHQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.07

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.66

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.00

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

7.32

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTH vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTH на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTH и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTHQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.07

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.59

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.86

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.38

-0.24

Корреляция

Корреляция между HTH и QQQ составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTH и QQQ

Дивидендная доходность HTH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTH
Hilltop Holdings Inc.		2.06%2.12%2.38%1.82%2.00%1.37%1.31%1.28%1.57%0.95%0.20%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок HTH и QQQ

Максимальная просадка HTH за все время составила -59.32%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTH и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

HTHQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.32%

-82.97%

+23.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-12.62%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.35%

-35.12%

-0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.32%

-35.12%

-24.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.60%

-7.86%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.93%

-32.99%

+8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

3.44%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HTH и QQQ

Текущая волатильность для Hilltop Holdings Inc. (HTH) составляет 5.41%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что HTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HTHQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

6.61%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

12.82%

+4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.74%

22.70%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.07%

22.38%

+7.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.79%

22.25%

+11.54%