Сравнение HTH с XLV

С начала года, HTH показывает доходность 6.59%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -4.18%. За последние 10 лет акции HTH уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 8.53% против 9.80% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilltop Holdings Inc. (HTH) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HTH на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа XLV равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTH и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HTH и XLV составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность HTH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности XLV в 1.70%

Максимальная просадка HTH за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTH и XLV.

Hilltop Holdings Inc. (HTH) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что HTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.