PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTECX с HJPSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTECX с HJPSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Technology Fund (HTECX) и Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX).

HTECX управляется Hennessy. Фонд был запущен 31 янв. 2002 г.. HJPSX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности HTECX и HJPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Technology Fund (HTECX) и Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTECX и HJPSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTECX
Hennessy Technology Fund		-7.55%15.48%17.29%35.95%-26.28%14.75%24.45%39.13%-2.27%20.31%
HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund		3.90%29.02%8.24%16.30%-16.35%-4.64%13.43%19.97%-12.56%49.60%

Доходность по периодам

С начала года, HTECX показывает доходность -7.55%, что значительно ниже, чем у HJPSX с доходностью 3.90%. За последние 10 лет акции HTECX превзошли акции HJPSX по среднегодовой доходности: 12.04% против 10.24% соответственно.

HTECX

1 день
3.63%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-7.55%
6 месяцев
-9.58%
1 год
16.75%
3 года*
13.84%
5 лет*
5.31%
10 лет*
12.04%

HJPSX

1 день
3.11%
1 месяц
-10.41%
С начала года
3.90%
6 месяцев
5.52%
1 год
31.52%
3 года*
15.99%
5 лет*
5.88%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Technology Fund

Hennessy Japan Small Cap Fund

Часто сравнивают с HTECX:
HTECX с XLKHTECX с HFCSXHTECX с HNRIXHTECX с HJPNXHTECX с HFCGXHTECX с GASFXHTECX с HFCVX
Часто сравнивают с HJPSX:
HJPSX с DFJHJPSX с OLGAXHJPSX с VOOHJPSX с SPYHJPSX с PRJPXHJPSX с SFNNXHJPSX с CNJFX

Сравнение комиссий HTECX и HJPSX

HTECX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии HJPSX в 1.57%.

HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund
HTECX
Hennessy Technology Fund

Доходность на риск

HTECX vs. HJPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTECX
Ранг доходности на риск HTECX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTECX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTECX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTECX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTECX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTECX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
HJPSX
Ранг доходности на риск HJPSX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HJPSX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HJPSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HJPSX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HJPSX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HJPSX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTECX c HJPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Technology Fund (HTECX) и Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTECXHJPSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.69

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

2.24

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.30

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

2.00

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.12

7.34

-4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTECX vs. HJPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTECX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа HJPSX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTECX и HJPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTECXHJPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.69

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.35

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.58

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.49

-0.21

Корреляция

Корреляция между HTECX и HJPSX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTECX и HJPSX

Дивидендная доходность HTECX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.89%, что больше доходности HJPSX в 12.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTECX
Hennessy Technology Fund		22.89%21.16%4.28%0.00%0.07%33.37%3.58%2.65%15.54%9.60%0.00%0.00%
HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund		12.75%13.25%3.64%0.85%0.61%0.43%0.23%1.30%3.46%2.09%2.03%3.34%

Просадки

Сравнение просадок HTECX и HJPSX

Максимальная просадка HTECX за все время составила -58.85%, что больше максимальной просадки HJPSX в -47.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTECX и HJPSX.

Загрузка...

Показатели просадок

HTECXHJPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.85%

-47.91%

-10.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.01%

-14.77%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.88%

-33.24%

-1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-34.80%

-0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.92%

-12.12%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-10.10%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

4.03%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HTECX и HJPSX

Текущая волатильность для Hennessy Technology Fund (HTECX) составляет 7.33%, в то время как у Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что HTECX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HJPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HTECXHJPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

7.83%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

13.58%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.07%

18.23%

+7.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.09%

17.12%

+6.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.55%

17.66%

+5.89%