PortfoliosLab logo
Сравнение HJPSX с OLGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HJPSX и OLGAX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HJPSX и OLGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
105.74%
280.76%
HJPSX
OLGAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HJPSX:

0.63

OLGAX:

0.46

Коэф-т Сортино

HJPSX:

0.98

OLGAX:

0.80

Коэф-т Омега

HJPSX:

1.13

OLGAX:

1.11

Коэф-т Кальмара

HJPSX:

0.67

OLGAX:

0.51

Коэф-т Мартина

HJPSX:

2.56

OLGAX:

1.78

Индекс Язвы

HJPSX:

4.73%

OLGAX:

6.21%

Дневная вол-ть

HJPSX:

19.12%

OLGAX:

23.87%

Макс. просадка

HJPSX:

-47.91%

OLGAX:

-64.30%

Текущая просадка

HJPSX:

-2.92%

OLGAX:

-12.83%

Доходность по периодам

С начала года, HJPSX показывает доходность 7.28%, что значительно выше, чем у OLGAX с доходностью -8.27%. За последние 10 лет акции HJPSX уступали акциям OLGAX по среднегодовой доходности: 6.49% против 6.83% соответственно.


HJPSX

С начала года

7.28%

1 месяц

2.45%

6 месяцев

12.92%

1 год

11.97%

5 лет

7.90%

10 лет

6.49%

OLGAX

С начала года

-8.27%

1 месяц

-5.21%

6 месяцев

-6.26%

1 год

9.32%

5 лет

11.95%

10 лет

6.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HJPSX и OLGAX

HJPSX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии OLGAX в 1.01%.


График комиссии HJPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HJPSX: 1.57%
График комиссии OLGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OLGAX: 1.01%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HJPSX и OLGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HJPSX
Ранг риск-скорректированной доходности HJPSX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HJPSX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HJPSX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HJPSX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HJPSX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HJPSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

OLGAX
Ранг риск-скорректированной доходности OLGAX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OLGAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLGAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLGAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLGAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLGAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HJPSX c OLGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HJPSX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
HJPSX: 0.63
OLGAX: 0.46
Коэффициент Сортино HJPSX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HJPSX: 0.98
OLGAX: 0.80
Коэффициент Омега HJPSX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HJPSX: 1.13
OLGAX: 1.11
Коэффициент Кальмара HJPSX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HJPSX: 0.67
OLGAX: 0.51
Коэффициент Мартина HJPSX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
HJPSX: 2.56
OLGAX: 1.78

Показатель коэффициента Шарпа HJPSX на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа OLGAX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HJPSX и OLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
0.46
HJPSX
OLGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HJPSX и OLGAX

Дивидендная доходность HJPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как OLGAX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202420232022202120202019201820172016
HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund
0.83%0.89%0.85%0.60%0.01%0.23%1.30%0.00%0.33%1.11%
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A
0.00%0.00%0.00%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HJPSX и OLGAX

Максимальная просадка HJPSX за все время составила -47.91%, что меньше максимальной просадки OLGAX в -64.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HJPSX и OLGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.92%
-12.83%
HJPSX
OLGAX

Волатильность

Сравнение волатильности HJPSX и OLGAX

Текущая волатильность для Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) составляет 9.01%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) волатильность равна 15.09%. Это указывает на то, что HJPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.01%
15.09%
HJPSX
OLGAX