PortfoliosLab logo
Сравнение HJPSX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HJPSX и VOO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HJPSX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
108.06%
557.08%
HJPSX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HJPSX:

0.57

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

HJPSX:

0.90

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

HJPSX:

1.12

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

HJPSX:

0.60

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

HJPSX:

2.32

VOO:

2.27

Индекс Язвы

HJPSX:

4.73%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

HJPSX:

19.13%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

HJPSX:

-47.91%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

HJPSX:

-3.60%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, HJPSX показывает доходность 6.53%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции HJPSX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.58% против 12.24% соответственно.


HJPSX

С начала года

6.53%

1 месяц

2.99%

6 месяцев

13.36%

1 год

12.19%

5 лет

7.24%

10 лет

6.58%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HJPSX и VOO

HJPSX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии HJPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HJPSX: 1.57%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HJPSX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HJPSX
Ранг риск-скорректированной доходности HJPSX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HJPSX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HJPSX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HJPSX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HJPSX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HJPSX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HJPSX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HJPSX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
HJPSX: 0.57
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино HJPSX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HJPSX: 0.90
VOO: 0.88
Коэффициент Омега HJPSX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HJPSX: 1.12
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара HJPSX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HJPSX: 0.60
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина HJPSX, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
HJPSX: 2.32
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа HJPSX на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HJPSX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.54
HJPSX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов HJPSX и VOO

Дивидендная доходность HJPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund
0.83%0.89%0.85%0.60%0.01%0.23%1.30%0.00%0.33%1.11%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок HJPSX и VOO

Максимальная просадка HJPSX за все время составила -47.91%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HJPSX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.60%
-9.90%
HJPSX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности HJPSX и VOO

Текущая волатильность для Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) составляет 9.00%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что HJPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.00%
13.96%
HJPSX
VOO