Сравнение HJPSX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
HJPSX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HJPSX или VOO.
Основные характеристики
| HJPSX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.48% | 19.30% |
| Дох-ть за 1 год | 12.35% | 28.36% |
| Дох-ть за 3 года | -2.68% | 10.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.05% | 15.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.06% | 12.92% |
| Коэф-т Шарпа | 0.76 | 2.26 |
| Дневная вол-ть | 17.49% | 12.63% |
| Макс. просадка | -47.91% | -33.99% |
| Текущая просадка | -9.04% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между HJPSX и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HJPSX и VOO
С начала года, HJPSX показывает доходность 5.48%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 19.30%. За последние 10 лет акции HJPSX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.06% против 12.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HJPSX и VOO
HJPSX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HJPSX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HJPSX и VOO
Дивидендная доходность HJPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HJPSX Hennessy Japan Small Cap Fund | 0.80% | 0.85% | 0.61% | 0.43% | 0.23% | 1.30% | 0.00% | 2.09% | 2.03% | 3.34% | 9.62% | 26.36% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок HJPSX и VOO
Максимальная просадка HJPSX за все время составила -47.91%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HJPSX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HJPSX и VOO
Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что HJPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.