PortfoliosLab logo
Сравнение HJPSX с DFJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HJPSX и DFJ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HJPSX и DFJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
105.74%
136.45%
HJPSX
DFJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HJPSX:

0.63

DFJ:

0.66

Коэф-т Сортино

HJPSX:

0.98

DFJ:

1.00

Коэф-т Омега

HJPSX:

1.13

DFJ:

1.13

Коэф-т Кальмара

HJPSX:

0.67

DFJ:

0.92

Коэф-т Мартина

HJPSX:

2.56

DFJ:

2.49

Индекс Язвы

HJPSX:

4.73%

DFJ:

4.68%

Дневная вол-ть

HJPSX:

19.12%

DFJ:

17.73%

Макс. просадка

HJPSX:

-47.91%

DFJ:

-46.00%

Текущая просадка

HJPSX:

-2.92%

DFJ:

-0.70%

Доходность по периодам

С начала года, HJPSX показывает доходность 7.28%, что значительно ниже, чем у DFJ с доходностью 9.06%. За последние 10 лет акции HJPSX превзошли акции DFJ по среднегодовой доходности: 6.49% против 6.06% соответственно.


HJPSX

С начала года

7.28%

1 месяц

2.45%

6 месяцев

12.92%

1 год

11.97%

5 лет

7.90%

10 лет

6.49%

DFJ

С начала года

9.06%

1 месяц

1.31%

6 месяцев

11.67%

1 год

11.37%

5 лет

9.29%

10 лет

6.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HJPSX и DFJ

HJPSX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии DFJ в 0.58%.


График комиссии HJPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HJPSX: 1.57%
График комиссии DFJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFJ: 0.58%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HJPSX и DFJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HJPSX
Ранг риск-скорректированной доходности HJPSX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HJPSX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HJPSX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HJPSX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HJPSX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HJPSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

DFJ
Ранг риск-скорректированной доходности DFJ, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFJ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HJPSX c DFJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HJPSX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
HJPSX: 0.63
DFJ: 0.66
Коэффициент Сортино HJPSX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HJPSX: 0.98
DFJ: 1.00
Коэффициент Омега HJPSX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HJPSX: 1.13
DFJ: 1.13
Коэффициент Кальмара HJPSX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HJPSX: 0.67
DFJ: 0.92
Коэффициент Мартина HJPSX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
HJPSX: 2.56
DFJ: 2.49

Показатель коэффициента Шарпа HJPSX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFJ равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HJPSX и DFJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.40-0.200.000.200.400.600.801.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
0.66
HJPSX
DFJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов HJPSX и DFJ

Дивидендная доходность HJPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности DFJ в 1.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund
0.83%0.89%0.85%0.60%0.01%0.23%1.30%0.00%0.33%1.11%0.00%0.00%
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
1.53%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%1.63%

Просадки

Сравнение просадок HJPSX и DFJ

Максимальная просадка HJPSX за все время составила -47.91%, примерно равная максимальной просадке DFJ в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HJPSX и DFJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.92%
-0.70%
HJPSX
DFJ

Волатильность

Сравнение волатильности HJPSX и DFJ

Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) имеют волатильность 9.01% и 9.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.01%
9.19%
HJPSX
DFJ