Сравнение HJPSX с DFJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ).
HJPSX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. DFJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности HJPSX и DFJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HJPSX и DFJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HJPSX Hennessy Japan Small Cap Fund | 3.90% | 29.02% | 8.24% | 16.30% | -16.35% | -4.64% | 13.43% | 19.97% | -12.56% | 49.60% |
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 7.89% | 31.90% | 2.80% | 21.81% | -9.00% | 0.38% | 1.29% | 16.98% | -18.53% | 32.14% |
Доходность по периодам
С начала года, HJPSX показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у DFJ с доходностью 7.89%. За последние 10 лет акции HJPSX превзошли акции DFJ по среднегодовой доходности: 10.24% против 9.29% соответственно.
HJPSX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -10.41%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 5.52%
- 1 год
- 31.52%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 10.24%
DFJ
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 12.99%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 9.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HJPSX и DFJ
HJPSX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии DFJ в 0.58%.
Доходность на риск
HJPSX vs. DFJ — Ранг доходности на риск
HJPSX
DFJ
Сравнение HJPSX c DFJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HJPSX | DFJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 2.05 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 2.75 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.37 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.68 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 9.61 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HJPSX | DFJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.05 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.58 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.55 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.31 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между HJPSX и DFJ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HJPSX и DFJ
Дивидендная доходность HJPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%, что больше доходности DFJ в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HJPSX Hennessy Japan Small Cap Fund | 12.75% | 13.25% | 3.64% | 0.85% | 0.61% | 0.43% | 0.23% | 1.30% | 3.46% | 2.09% | 2.03% | 3.34% |
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 2.46% | 2.68% | 2.46% | 2.43% | 2.62% | 2.07% | 2.59% | 2.24% | 1.89% | 1.60% | 1.76% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок HJPSX и DFJ
Максимальная просадка HJPSX за все время составила -47.91%, примерно равная максимальной просадке DFJ в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HJPSX и DFJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HJPSX | DFJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.91% | -46.00% | -1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -13.03% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.24% | -29.71% | -3.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.80% | -40.02% | +5.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.12% | -7.92% | -4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.10% | -11.19% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 3.63% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности HJPSX и DFJ
Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) имеют волатильность 7.83% и 7.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HJPSX | DFJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 7.50% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.58% | 12.71% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 17.45% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 15.77% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.66% | 16.91% | +0.75% |