PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4258943004

CUSIP

425894300

Эмитент

Hennessy

Дата выпуска

30 авг. 2007 г.

Категория

Japan Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия HJPSX составляет 1.57%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Japan Small Cap Fund

Популярные сравнения:
HJPSX с VOO HJPSX с DFJ HJPSX с SPY HJPSX с OLGAX
Популярные сравнения:
HJPSX с VOO HJPSX с DFJ HJPSX с SPY HJPSX с OLGAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) показал доход в 12.18% с начала года и 20.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HJPSX составила 7.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

HJPSX

С начала года

12.18%

1 месяц

5.54%

6 месяцев

12.33%

1 год

20.10%

3 года

12.26%

5 лет

6.65%

10 лет

7.96%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HJPSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.12%0.29%2.50%4.88%4.17%12.18%
2024-1.52%2.22%3.20%-3.22%0.55%0.48%7.01%-1.68%1.88%-7.04%6.79%0.13%8.24%
20236.46%-2.97%4.69%-0.84%-2.95%2.97%1.70%-0.84%-1.75%-2.58%6.24%5.83%16.30%
2022-6.42%0.75%-6.87%-7.64%2.95%-5.17%5.90%-1.88%-6.24%-0.83%10.07%-0.64%-16.35%
2021-2.60%-1.42%4.67%-2.43%-0.45%0.51%2.20%-0.66%2.11%-1.31%-6.46%1.55%-4.64%
2020-5.14%-12.43%-7.55%7.76%11.89%-1.02%-1.50%4.24%5.13%-0.32%10.24%4.34%13.43%
20194.16%3.21%-2.21%2.40%-1.86%3.09%0.89%-3.38%3.08%4.68%1.04%3.65%19.97%
20184.47%-1.56%0.18%0.06%1.16%-2.59%0.06%-0.74%2.12%-8.49%2.80%-9.78%-12.56%
20175.52%5.93%2.72%0.48%4.39%2.75%3.12%1.73%3.19%2.54%5.23%3.49%49.61%
2016-3.72%-3.36%8.11%-0.39%2.83%1.05%3.39%-2.73%5.99%-0.35%-2.13%0.30%8.55%
20151.80%1.56%1.64%2.82%3.72%3.21%-2.01%-4.10%-2.24%2.39%2.14%0.42%11.57%
20141.68%-1.03%2.92%-1.82%4.43%6.61%-0.19%1.02%-0.92%-2.50%-3.04%1.71%8.74%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HJPSX составляет 81, что ставит его в топ 19% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HJPSX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HJPSX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HJPSX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HJPSX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HJPSX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HJPSX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Hennessy Japan Small Cap Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.20
  • За 5 лет: 0.38
  • За 10 лет: 0.45
  • За всё время: 0.47

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Hennessy Japan Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.63$0.63$0.14$0.09$0.07$0.04$0.21$0.47$0.33$0.22$0.34$0.91

Дивидендный доход

3.25%3.64%0.85%0.60%0.43%0.23%1.30%3.46%2.09%2.03%3.34%9.63%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hennessy Japan Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.63
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.47
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2014$0.91$0.91

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Hennessy Japan Small Cap Fund показал максимальную просадку в 47.91%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 468 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.91%6 июн. 2008 г.1899 мар. 2009 г.46813 янв. 2011 г.657
-34.81%14 июн. 2018 г.44116 мар. 2020 г.1645 нояб. 2020 г.605
-33.24%15 сент. 2021 г.27414 окт. 2022 г.63224 апр. 2025 г.906
-20.78%1 мар. 2011 г.1216 мар. 2011 г.44726 дек. 2012 г.459
-16.62%6 июл. 2015 г.15512 февр. 2016 г.786 июн. 2016 г.233
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...