- ISIN
- US4258943004
- CUSIP
- 425894300
- Эмитент
- Hennessy
- Дата выпуска
- 30 авг. 2007 г.
- Категория
- Japan Equities, Asia Pacific Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) прибавил 15.8% с начала года. Текущая цена акции HJPSX — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HJPSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,523.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) показал доход в 15.82% с начала года и 29.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HJPSX составила 10.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Hennessy Japan Small Cap Fund
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 2.69%
- 6 месяцев
- 10.59%
- С начала года
- 15.82%
- 1 год
- 29.83%
- 3 года*
- 20.19%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 10.74%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность HJPSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 сент. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +16.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.9%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HJPSX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший день был 14 мар. 2011 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.19% | 12.40% | -12.12% | 5.88% | 5.46% | -1.73% | 1.58% | 15.82% | |||||
| 2025 | -0.12% | 0.29% | 2.50% | 4.88% | 4.17% | 2.65% | 1.52% | 6.38% | 3.47% | -3.58% | 1.64% | 2.31% | 29.02% |
| 2024 | -1.52% | 2.22% | 3.20% | -3.22% | 0.54% | 0.48% | 7.01% | -1.68% | 1.88% | -7.04% | 6.79% | 0.13% | 8.24% |
| 2023 | 6.46% | -2.97% | 4.69% | -0.84% | -2.95% | 2.97% | 1.70% | -0.84% | -1.75% | -2.58% | 6.24% | 5.83% | 16.30% |
| 2022 | -6.42% | 0.75% | -6.87% | -7.64% | 2.95% | -5.17% | 5.90% | -1.88% | -6.24% | -0.83% | 10.07% | -0.64% | -16.35% |
| 2021 | -2.60% | -1.42% | 4.67% | -2.43% | -0.45% | 0.51% | 2.20% | -0.66% | 2.11% | -1.31% | -6.46% | 1.55% | -4.64% |
Метрики бенчмарка
Hennessy Japan Small Cap Fund has an annualized alpha of 5.21%, beta of 0.52, and R2 of 0.32 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 04, 2007.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (68.02%) than losses (62.30%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.52 may look defensive, but with R2 of 0.32 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.32 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.21%
- Бета
- 0.52
- R²
- 0.32
- Участие в росте
- 68.02%
- Участие в снижении
- 62.30%
Комиссия
Комиссия HJPSX составляет 1.57%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HJPSX имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HJPSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.24 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 9.71 | -3.51 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hennessy Japan Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.58 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.58 | $2.58 | $0.63 | $0.14 | $0.09 | $0.07 | $0.04 | $0.21 | $0.47 | $0.33 | $0.22 | $0.34 |
Дивидендный доход | 11.44% | 13.25% | 3.64% | 0.85% | 0.61% | 0.43% | 0.23% | 1.30% | 3.46% | 2.09% | 2.03% | 3.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hennessy Japan Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.58 | $2.58 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.63 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hennessy Japan Small Cap Fund показал максимальную просадку в 47.91%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 498 торговых сессий.
Текущая просадка Hennessy Japan Small Cap Fund составляет 2.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-47.91%март 2009 г. | 9mo 6d | 1y 11mo | 2y 8moиюнь 2008 г. - февр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-34.80%март 2020 г. | 1y 9mo | 7mo 24d | 2y 4moиюнь 2018 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-33.24%окт. 2022 г. | 1y 29d | 2y 6mo | 3y 7moсент. 2021 г. - апр. 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-20.78%март 2011 г. | 15d | 1y 9mo | 1y 10moмарт 2011 г. - дек. 2012 г. | — |
-16.67%янв. 2008 г. | 2mo 23d | 3mo 22d | 6mo 15dнояб. 2007 г. - май 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
Показатели просадок
| HJPSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.91% | -56.78% | +8.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -9.10% | -5.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.77% | -18.90% | +4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.24% | -25.43% | -7.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.80% | -33.92% | -0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -1.00% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -10.70% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 2.09% | +2.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HJPSX
Добавьте Hennessy Japan Small Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HJPSX