PortfoliosLab logo
Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US4258943004

CUSIP

425894300

Эмитент

Hennessy

Дата выпуска

30 авг. 2007 г.

Категория

Japan Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия HJPSX составляет 1.57%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии HJPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HJPSX: 1.57%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
HJPSX с VOO HJPSX с DFJ HJPSX с SPY HJPSX с OLGAX
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Hennessy Japan Small Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
104.29%
274.85%
HJPSX (Hennessy Japan Small Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Hennessy Japan Small Cap Fund показал доход в 6.53% с начала года и 12.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Hennessy Japan Small Cap Fund составила 6.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.


HJPSX

С начала года

6.53%

1 месяц

2.99%

6 месяцев

13.36%

1 год

12.19%

5 лет

7.24%

10 лет

6.58%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HJPSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.12%0.29%2.50%3.75%6.53%
2024-1.52%2.22%3.20%-3.22%0.54%0.48%7.01%-1.68%1.88%-7.04%6.79%-2.51%5.38%
20236.46%-2.97%4.69%-0.84%-2.94%2.97%1.70%-0.84%-1.75%-2.58%6.24%5.83%16.30%
2022-6.42%0.75%-6.87%-7.64%2.95%-5.17%5.90%-1.88%-6.24%-0.83%10.07%-0.64%-16.35%
2021-2.60%-1.42%4.67%-2.43%-0.45%0.51%2.20%-0.66%2.11%-1.31%-6.46%1.13%-5.03%
2020-5.14%-12.43%-7.55%7.76%11.89%-1.02%-1.50%4.24%5.13%-0.32%10.24%4.34%13.43%
20194.16%3.21%-2.21%2.40%-1.86%3.09%0.89%-3.38%3.08%4.68%1.04%3.65%19.97%
20184.47%-1.57%0.18%0.06%1.16%-2.59%0.06%-0.74%2.12%-8.49%2.80%-12.59%-15.28%
20175.52%5.93%2.72%0.48%4.39%2.75%3.12%1.73%3.19%2.54%5.23%1.61%46.89%
2016-3.72%-3.36%8.10%-0.39%2.84%1.05%3.39%-2.73%5.99%-0.35%-2.13%-0.62%7.56%
20151.80%1.56%1.64%2.82%3.72%3.21%-2.01%-4.10%-2.24%2.39%2.14%-2.85%7.93%
20141.68%-1.03%2.92%-1.82%4.43%6.61%-0.18%1.02%-0.92%-2.50%-3.04%-7.25%-0.84%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HJPSX составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности HJPSX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HJPSX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HJPSX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HJPSX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HJPSX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HJPSX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа HJPSX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
HJPSX: 0.57
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино HJPSX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HJPSX: 0.90
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега HJPSX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HJPSX: 1.12
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара HJPSX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HJPSX: 0.60
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина HJPSX, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
HJPSX: 2.32
^GSPC: 1.94

Hennessy Japan Small Cap Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.57. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.46
HJPSX (Hennessy Japan Small Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Hennessy Japan Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.15 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.15$0.15$0.14$0.09$0.00$0.04$0.21$0.00$0.05$0.12

Дивидендный доход

0.83%0.89%0.85%0.60%0.01%0.23%1.30%0.00%0.33%1.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hennessy Japan Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2016$0.12$0.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.60%
-10.07%
HJPSX (Hennessy Japan Small Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Hennessy Japan Small Cap Fund показал максимальную просадку в 47.91%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 468 торговых сессий.

Текущая просадка Hennessy Japan Small Cap Fund составляет 3.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.91%6 июн. 2008 г.1899 мар. 2009 г.46813 янв. 2011 г.657
-36.84%14 июн. 2018 г.44116 мар. 2020 г.1669 нояб. 2020 г.607
-33.51%15 сент. 2021 г.27414 окт. 2022 г.
-24.75%22 нояб. 2013 г.55912 февр. 2016 г.25213 февр. 2017 г.811
-23.41%1 мар. 2011 г.44810 дек. 2012 г.1017 мая 2013 г.549

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Hennessy Japan Small Cap Fund составляет 9.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.00%
14.23%
HJPSX (Hennessy Japan Small Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)