PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTECX с ALTEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTECX с ALTEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Technology Fund (HTECX) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX).

HTECX управляется Hennessy. Фонд был запущен 31 янв. 2002 г.. ALTEX управляется Firsthand Funds. Фонд был запущен 28 окт. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности HTECX и ALTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Technology Fund (HTECX) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTECX и ALTEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTECX
Hennessy Technology Fund		-10.79%15.48%17.29%35.95%-26.28%14.75%24.45%39.13%-2.27%20.31%
ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund		9.56%6.62%-6.79%-2.31%-18.26%-5.09%83.88%55.04%-18.56%27.35%

Доходность по периодам

С начала года, HTECX показывает доходность -10.79%, что значительно ниже, чем у ALTEX с доходностью 9.56%. За последние 10 лет акции HTECX превзошли акции ALTEX по среднегодовой доходности: 11.64% против 8.92% соответственно.

HTECX

1 день
-1.38%
1 месяц
-7.40%
С начала года
-10.79%
6 месяцев
-12.16%
1 год
13.20%
3 года*
12.49%
5 лет*
4.99%
10 лет*
11.64%

ALTEX

1 день
-4.06%
1 месяц
-10.18%
С начала года
9.56%
6 месяцев
-9.08%
1 год
41.48%
3 года*
-1.40%
5 лет*
-4.12%
10 лет*
8.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Technology Fund

Firsthand Alternative Energy Fund

Часто сравнивают с HTECX:
HTECX с XLKHTECX с HFCSXHTECX с HFCGXHTECX с HJPNXHTECX с HNRIXHTECX с GASFXHTECX с HFCVX
Часто сравнивают с ALTEX:
ALTEX с WIREXALTEX с CCOYXALTEX с FATIXALTEX с FSPTXALTEX с FDCPXALTEX с PRSCXALTEX с STK

Сравнение комиссий HTECX и ALTEX

HTECX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии ALTEX в 1.98%.

ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund
HTECX
Hennessy Technology Fund

Доходность на риск

HTECX vs. ALTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTECX
Ранг доходности на риск HTECX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTECX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTECX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTECX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTECX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTECX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ALTEX
Ранг доходности на риск ALTEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTEX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTEX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTEX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTEX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTEX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTECX c ALTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Technology Fund (HTECX) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTECXALTEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

1.10

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.49

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

1.31

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.79

3.48

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTECX vs. ALTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTECX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа ALTEX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTECX и ALTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTECXALTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.10

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

-0.06

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.18

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.03

+0.24

Корреляция

Корреляция между HTECX и ALTEX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTECX и ALTEX

Дивидендная доходность HTECX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.72%, тогда как ALTEX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
HTECX
Hennessy Technology Fund		23.72%21.16%4.28%0.00%0.07%33.37%3.58%2.65%15.54%9.60%
ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund		0.00%0.00%1.50%3.43%0.00%0.00%0.00%9.12%0.05%0.25%

Просадки

Сравнение просадок HTECX и ALTEX

Максимальная просадка HTECX за все время составила -58.85%, что меньше максимальной просадки ALTEX в -75.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTECX и ALTEX.

Загрузка...

Показатели просадок

HTECXALTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.85%

-75.48%

+16.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.01%

-28.91%

+13.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.88%

-75.48%

+40.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-75.48%

+40.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.01%

-27.66%

+12.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-37.55%

+25.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.21%

10.86%

-5.65%

Волатильность

Сравнение волатильности HTECX и ALTEX

Текущая волатильность для Hennessy Technology Fund (HTECX) составляет 6.20%, в то время как у Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) волатильность равна 11.76%. Это указывает на то, что HTECX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HTECXALTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

11.76%

-5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

32.97%

-18.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.88%

38.72%

-12.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.04%

67.75%

-43.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.52%

51.07%

-27.55%