PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTEC с QRFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTEC с QRFT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HTEC (ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF) and QRFT (QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - HTEC is a Health & Biotech Equities fund tracking the ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index, while QRFT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Exchange Traded Concepts. HTEC is passively managed, while QRFT is actively managed. Over the past 5 years, HTEC returned -5.86%/yr vs 10.89%/yr for QRFT. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HTEC charges 0.68%/yr vs 0.75%/yr for QRFT.

Доходность

Сравнение доходности HTEC и QRFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) и QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTEC показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у QRFT с доходностью 9.72%.

HTEC

1 день
1.26%
1 месяц
2.81%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
-2.52%
1 год
28.67%
3 года*
6.38%
5 лет*
-5.86%
10 лет*
—

QRFT

1 день
-1.86%
1 месяц
-1.09%
С начала года
9.72%
6 месяцев
8.61%
1 год
24.67%
3 года*
20.50%
5 лет*
10.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTEC и QRFT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		-0.55%23.91%2.68%-2.94%-33.72%-0.28%65.01%8.28%
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		9.72%17.95%21.36%24.16%-22.69%22.74%40.05%11.51%

Correlation

The correlation between HTEC and QRFT is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2019 г.

0.74

Over the past year, the correlation between HTEC and QRFT has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HTEC и QRFT

Секторы
HTEC
QRFT

Здравоохранение

77.3%
8.6%

Финансовые услуги

3.9%
10.6%

Технологии

3.7%
38.7%

Промышленность

1.3%
8.4%

Энергетика

1.2%
4.3%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

8.2%

Потребительский циклический сектор

-

12.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.2%

Недвижимость

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Здравоохранение

HTEC
77.3%
QRFT
8.6%

Финансовые услуги

HTEC
3.9%
QRFT
10.6%

Технологии

HTEC
3.7%
QRFT
38.7%

Промышленность

HTEC
1.3%
QRFT
8.4%

Энергетика

HTEC
1.2%
QRFT
4.3%

Сырьевые материалы

HTEC

-

QRFT
1.7%

Коммуникационные услуги

HTEC

-

QRFT
8.2%

Потребительский циклический сектор

HTEC

-

QRFT
12.1%

Потребительский защитный сектор

HTEC

-

QRFT
4.2%

Недвижимость

HTEC

-

QRFT
1.6%

Коммунальные услуги

HTEC

-

QRFT
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF

QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF

Часто сравнивают с HTEC:
HTEC с ARKGHTEC с THNQHTEC с WTAIHTEC с HEALHTEC с MDEVHTEC с BETZHTEC с XHE
Часто сравнивают с QRFT:
QRFT с SPYQRFT с QQQQRFT с VOOQRFT с VGTQRFT с TQQQQRFT с ARKKQRFT с QVAL

Доходность на риск

HTEC vs. QRFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTEC
Ранг доходности на риск HTEC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTEC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTEC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTEC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTEC: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTEC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
QRFT
Ранг доходности на риск QRFT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRFT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRFT: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRFT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRFT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRFT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTEC c QRFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) и QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HTECQRFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.77

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.42

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

2.72

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.22

11.53

-7.31

HTEC vs. QRFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTEC на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QRFT равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTEC и QRFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HTEC и QRFT

Максимальная просадка HTEC за все время составила -57.53%, что больше максимальной просадки QRFT в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTEC и QRFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTECQRFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.53%

-30.19%

-27.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-9.12%

-7.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.67%

-19.99%

-8.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.10%

-28.20%

-27.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.59%

-2.89%

-28.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.00%

-6.76%

-22.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.81%

2.15%

+4.66%

Волатильность

Сравнение волатильности HTEC и QRFT

ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что HTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTECQRFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

5.79%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.77%

11.14%

+4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.92%

14.00%

+6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.50%

17.48%

+7.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.46%

20.13%

+5.33%

Сравнение комиссий HTEC и QRFT

HTEC берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии QRFT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTEC и QRFT

Дивидендная доходность HTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности QRFT в 0.26%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		0.99%0.98%0.00%0.00%0.00%0.05%0.00%0.00%
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		0.26%0.27%0.52%0.77%0.83%0.05%1.81%4.00%

Часто задаваемые вопросы

HTEC and QRFT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HTEC has higher volatility (6.74%) compared to QRFT (5.79%). In terms of maximum drawdown, HTEC dropped -57.53% vs QRFT's -30.19%.

On 5-year performance, QRFT leads with 10.89% vs -5.86% for HTEC. On fees, HTEC is cheaper at 0.68% per year. On volatility, QRFT has been the lower-risk option at 5.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QRFT has performed better with a 10.89% return vs -5.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HTEC is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for QRFT.

HTEC has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.26% for QRFT.

HTEC is categorized as Health & Biotech Equities, while QRFT is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.68% for HTEC and 0.75% for QRFT.

QRFT currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTEC и QRFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор