Сравнение HTD с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
HTD управляется John Hancock. Фонд был запущен 25 февр. 2004 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HTD и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HTD и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTD John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 6.73% | 15.87% | 25.68% | -9.92% | -6.24% | 32.36% | -16.54% | 42.77% | -9.13% | 16.47% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 0.80% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, HTD показывает доходность 6.73%, что значительно выше, чем у PMAIX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции HTD превзошли акции PMAIX по среднегодовой доходности: 8.93% против 8.45% соответственно.
HTD
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 11.75%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 8.93%
PMAIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HTD и PMAIX
HTD берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
HTD vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
HTD
PMAIX
Сравнение HTD c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTD | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 2.39 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 3.02 | -2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.51 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 2.32 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 10.88 | -7.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTD | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 2.39 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 1.11 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 1.12 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.12 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между HTD и PMAIX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTD и PMAIX
Дивидендная доходность HTD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности PMAIX в 5.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTD John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 7.41% | 7.51% | 7.52% | 8.73% | 7.36% | 5.80% | 7.97% | 6.06% | 10.09% | 8.85% | 7.30% | 7.06% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.82% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок HTD и PMAIX
Максимальная просадка HTD за все время составила -69.79%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTD и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HTD | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.79% | -24.12% | -45.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -7.06% | -6.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.58% | -13.97% | -17.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.57% | -24.12% | -32.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.65% | -3.62% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.86% | -2.68% | -6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 1.51% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTD и PMAIX
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что HTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HTD | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 2.19% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 4.15% | +5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 7.19% | +8.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 7.20% | +10.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 7.58% | +15.13% |