PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTD с JVMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTD с JVMIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HTD (John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund) and JVMIX (John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I) are both mutual funds - HTD is a Dividend fund managed by John Hancock, while JVMIX is a Mid Cap Value Equities fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, HTD returned 8.34%/yr vs 10.34%/yr for JVMIX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HTD charges 0.01%/yr vs 0.87%/yr for JVMIX.

Доходность

Сравнение доходности HTD и JVMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTD показывает доходность 10.11%, что значительно выше, чем у JVMIX с доходностью 7.14%. За последние 10 лет акции HTD уступали акциям JVMIX по среднегодовой доходности: 8.34% против 10.34% соответственно.

HTD

1 день
0.04%
1 месяц
-1.53%
С начала года
10.11%
6 месяцев
8.09%
1 год
18.96%
3 года*
17.08%
5 лет*
8.04%
10 лет*
8.34%

JVMIX

1 день
0.89%
1 месяц
1.31%
С начала года
7.14%
6 месяцев
5.90%
1 год
15.95%
3 года*
14.65%
5 лет*
8.02%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTD и JVMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTD
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund		10.11%15.87%25.68%-9.92%-6.24%32.36%-16.54%42.77%-9.13%16.47%
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		7.14%11.28%10.46%16.64%-7.09%26.85%5.90%30.13%-14.90%15.10%

Correlation

The correlation between HTD and JVMIX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2004 г.

0.55

The correlation between HTD and JVMIX shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund

John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I

Часто сравнивают с HTD:
HTD с BUIHTD с EVTHTD с SCHDHTD с GDVHTD с OIEIXHTD с DHYHTD с TAGRX
Часто сравнивают с JVMIX:
JVMIX с FSMDXJVMIX с WFMIXJVMIX с MVCAXJVMIX с VIMAXJVMIX с VOOJVMIX с ACMVXJVMIX с FSMAX

Доходность на риск

HTD vs. JVMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTD
Ранг доходности на риск HTD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
JVMIX
Ранг доходности на риск JVMIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVMIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVMIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVMIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVMIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVMIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTD c JVMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTDJVMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.34

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.03

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

2.00

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.61

6.42

+2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTD vs. JVMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTD на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JVMIX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTD и JVMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTDJVMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.34

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.44

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.51

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.30

+0.12

Просадки

Сравнение просадок HTD и JVMIX

Максимальная просадка HTD за все время составила -69.79%, примерно равная максимальной просадке JVMIX в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTD и JVMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTDJVMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.79%

-67.04%

-2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-8.57%

+2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.94%

-21.13%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.58%

-21.13%

-10.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.57%

-42.64%

-13.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-1.44%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-13.37%

+4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.66%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности HTD и JVMIX

Текущая волатильность для John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) составляет 2.66%, в то время как у John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что HTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JVMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTDJVMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

3.27%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

9.19%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

12.78%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

18.39%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.62%

20.32%

+2.30%

Сравнение комиссий HTD и JVMIX

HTD берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии JVMIX в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTD и JVMIX

Дивидендная доходность HTD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что меньше доходности JVMIX в 8.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTD
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund		7.43%7.51%7.52%8.73%7.36%5.80%7.97%6.06%10.09%8.85%7.30%7.06%
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		8.63%9.24%12.05%4.02%5.27%6.67%1.13%2.40%13.85%5.94%1.91%5.88%

Часто задаваемые вопросы

HTD and JVMIX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JVMIX has higher volatility (3.27%) compared to HTD (2.66%). In terms of maximum drawdown, HTD dropped -69.79% vs JVMIX's -67.04%.

HTD currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTD и JVMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор