Сравнение HTD с FCEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) и First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF).
HTD управляется John Hancock. Фонд был запущен 25 февр. 2004 г.. FCEF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности HTD и FCEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HTD и FCEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTD John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 6.73% | 15.87% | 25.68% | -9.92% | -6.24% | 32.36% | -16.54% | 42.77% | -9.13% | 16.47% |
FCEF First Trust CEF Income Opportunity ETF | -0.30% | 14.39% | 17.51% | 10.27% | -19.51% | 19.50% | 3.80% | 28.28% | -9.65% | 15.72% |
Доходность по периодам
С начала года, HTD показывает доходность 6.73%, что значительно выше, чем у FCEF с доходностью -0.30%.
HTD
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 11.75%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 8.93%
FCEF
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HTD и FCEF
HTD берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FCEF в 2.91%.
Доходность на риск
HTD vs. FCEF — Ранг доходности на риск
HTD
FCEF
Сравнение HTD c FCEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) и First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTD | FCEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.92 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.26 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.11 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 5.37 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTD | FCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.92 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.47 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.49 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между HTD и FCEF составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTD и FCEF
Дивидендная доходность HTD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности FCEF в 7.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTD John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 7.41% | 7.51% | 7.52% | 8.73% | 7.36% | 5.80% | 7.97% | 6.06% | 10.09% | 8.85% | 7.30% | 7.06% |
FCEF First Trust CEF Income Opportunity ETF | 7.21% | 7.05% | 7.13% | 7.17% | 7.26% | 4.74% | 5.03% | 5.07% | 5.96% | 4.90% | 1.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HTD и FCEF
Максимальная просадка HTD за все время составила -69.79%, что больше максимальной просадки FCEF в -44.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTD и FCEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| HTD | FCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.79% | -44.81% | -24.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -10.61% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.58% | -25.32% | -6.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.65% | -5.03% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.86% | -6.38% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.19% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTD и FCEF
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что HTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HTD | FCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 4.35% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 6.29% | +3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 12.54% | +3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 12.21% | +5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 15.52% | +7.19% |