PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTBK с TS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HTBK с TS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HTBK (Heritage Commerce Corp) and TS (Tenaris S.A.) are both stocks. HTBK operates in Banks - Regional (Financial Services), while TS operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, HTBK returned 7.07%/yr vs 12.60%/yr for TS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HTBK и TS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Heritage Commerce Corp (HTBK) и Tenaris S.A. (TS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTBK показывает доходность 14.28%, что значительно ниже, чем у TS с доходностью 69.78%. За последние 10 лет акции HTBK уступали акциям TS по среднегодовой доходности: 7.07% против 12.60% соответственно.

HTBK

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
14.28%
6 месяцев
20.82%
1 год
51.46%
3 года*
25.08%
5 лет*
8.03%
10 лет*
7.07%

TS

1 день
0.27%
1 месяц
4.79%
С начала года
69.78%
6 месяцев
58.61%
1 год
87.79%
3 года*
38.40%
5 лет*
26.28%
10 лет*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTBK и TS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTBK
Heritage Commerce Corp		14.28%35.05%0.12%-19.19%14.60%41.02%-26.22%17.61%-23.82%9.16%
TS
Tenaris S.A.		69.78%4.98%12.88%2.63%73.26%34.03%-28.87%9.68%-31.51%-6.68%

Correlation

The correlation between HTBK and TS is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2002 г.

0.29

The correlation between HTBK and TS shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HTBK:

$829.88M

TS:

$16.03B

EPS

HTBK:

$0.78

TS:

$4.26

Коэффициент P/E

HTBK:

17.34

TS:

15.03

Коэффициент PEG

HTBK:

4.32

TS:

0.41

Коэффициент P/S

HTBK:

3.12

TS:

2.43

Коэффициент P/B

HTBK:

1.17

TS:

0.94

Общая выручка (12 мес.)

HTBK:

$266.14M

TS:

$12.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

HTBK:

$193.31M

TS:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

HTBK:

$71.21M

TS:

$3.16B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Heritage Commerce Corp

Tenaris S.A.

Часто сравнивают с HTBK:
HTBK с SPYHTBK с XLFHTBK с HWMHTBK с CATYHTBK с SSBHTBK с ESNTHTBK с ARCT
Часто сравнивают с TS:
TS с SPYTS с FROTS с RWE.DETS с PHXTS с VOOTS с IPARTS с JPM

Доходность на риск

HTBK vs. TS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTBK
Ранг доходности на риск HTBK: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTBK: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTBK: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTBK: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTBK: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTBK: 8787
Ранг коэф-та Мартина
TS
Ранг доходности на риск TS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TS: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTBK c TS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heritage Commerce Corp (HTBK) и Tenaris S.A. (TS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTBKTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
3.14

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.77

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.50

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

6.65

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.02

17.98

-7.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTBK vs. TS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTBK на текущий момент составляет 2.04, что ниже коэффициента Шарпа TS равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTBK и TS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTBKTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

3.14

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.79

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.34

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.41

-0.34

Просадки

Сравнение просадок HTBK и TS

Максимальная просадка HTBK за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки TS в -83.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTBK и TS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTBKTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.46%

-83.34%

-7.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-13.28%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.45%

-29.81%

+6.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.92%

-33.71%

-19.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.03%

-76.21%

+14.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.57%

0.00%

-11.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.80%

-36.81%

-10.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

4.91%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HTBK и TS

Текущая волатильность для Heritage Commerce Corp (HTBK) составляет 0.00%, в то время как у Tenaris S.A. (TS) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что HTBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTBKTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

9.84%

-9.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.90%

20.82%

-4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.36%

28.15%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.72%

33.59%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.36%

36.86%

-2.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTBK и TS

Дивидендная доходность HTBK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности TS в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTBK
Heritage Commerce Corp		3.87%4.33%5.54%5.24%5.00%4.36%5.86%3.74%3.88%2.61%2.49%2.68%
TS
Tenaris S.A.		2.78%2.96%3.55%3.11%2.56%2.59%0.88%3.62%3.85%4.39%2.41%3.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HTBK и TS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heritage Commerce Corp и Tenaris S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
70.25M
3.11B
(HTBK) Общая выручка
(TS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HTBK и TS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Heritage Commerce Corp и Tenaris S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
76.3%
33.9%
Активы портфеля
HTBK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Commerce Corp сообщила о валовой прибыли в 53.62M при выручке в 70.25M, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.

TS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenaris S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 3.11B, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.

HTBK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Commerce Corp сообщила об операционной прибыли в 21.88M при выручке в 70.25M, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.

TS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenaris S.A. сообщила об операционной прибыли в 585.67M при выручке в 3.11B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.

HTBK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Commerce Corp сообщила о чистой прибыли в 15.12M при выручке в 70.25M, что соответствует чистой рентабельности 21.5%.

TS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenaris S.A. сообщила о чистой прибыли в 542.67M при выручке в 3.11B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.

Часто задаваемые вопросы

HTBK and TS have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TS has higher volatility (9.84%) compared to HTBK (0.00%). In terms of maximum drawdown, HTBK dropped -90.46% vs TS's -83.34%.

TS currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTBK и TS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор