Сравнение HTBK с ESNT
HTBK (Heritage Commerce Corp) and ESNT (Essent Group Ltd.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HTBK in Banks - Regional, ESNT in Mortgage Finance. Over the past 10 years, HTBK returned 7.07%/yr vs 11.23%/yr for ESNT. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HTBK и ESNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTBK показывает доходность 14.28%, что значительно выше, чем у ESNT с доходностью -13.06%. За последние 10 лет акции HTBK уступали акциям ESNT по среднегодовой доходности: 7.07% против 11.23% соответственно.
HTBK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 14.28%
- 6 месяцев
- 20.82%
- 1 год
- 51.46%
- 3 года*
- 25.08%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- 7.07%
ESNT
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- -13.06%
- 6 месяцев
- -8.66%
- 1 год
- -1.54%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение доходности по годам HTBK и ESNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTBK Heritage Commerce Corp | 14.28% | 35.05% | 0.12% | -19.19% | 14.60% | 41.02% | -26.22% | 17.61% | -23.82% | 9.16% |
ESNT Essent Group Ltd. | -13.06% | 21.95% | 5.23% | 38.60% | -12.76% | 7.06% | -15.53% | 53.00% | -21.28% | 34.14% |
Correlation
The correlation between HTBK and ESNT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2013 г. | 0.48 |
The correlation between HTBK and ESNT has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
HTBK:
$829.88M
ESNT:
$5.28B
HTBK:
$0.78
ESNT:
$6.98
HTBK:
17.34
ESNT:
8.00
HTBK:
4.32
ESNT:
1.85
HTBK:
3.12
ESNT:
4.25
HTBK:
1.17
ESNT:
0.93
HTBK:
$266.14M
ESNT:
$1.29B
HTBK:
$193.31M
ESNT:
$839.13M
HTBK:
$71.21M
ESNT:
$643.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTBK vs. ESNT — Ранг доходности на риск
HTBK
ESNT
Сравнение HTBK c ESNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heritage Commerce Corp (HTBK) и Essent Group Ltd. (ESNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTBK | ESNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.01 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | -0.10 | +3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | -0.22 | +10.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTBK | ESNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | -0.07 | +2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.22 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.29 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.25 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок HTBK и ESNT
Максимальная просадка HTBK за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки ESNT в -64.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTBK и ESNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTBK | ESNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.46% | -64.72% | -25.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.47% | -15.41% | +1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.45% | -18.36% | -5.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.92% | -28.79% | -24.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.03% | -64.72% | +2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.57% | -15.41% | +3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.80% | -13.75% | -34.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 7.13% | -1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTBK и ESNT
Текущая волатильность для Heritage Commerce Corp (HTBK) составляет 0.00%, в то время как у Essent Group Ltd. (ESNT) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что HTBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTBK | ESNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 7.11% | -7.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.90% | 17.45% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.36% | 22.34% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.72% | 25.04% | +6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.36% | 38.69% | -4.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTBK и ESNT
Дивидендная доходность HTBK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности ESNT в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESNT Essent Group Ltd. | 2.36% | 1.91% | 2.06% | 1.90% | 2.21% | 1.54% | 1.48% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTBK Heritage Commerce Corp | 3.87% | 4.33% | 5.54% | 5.24% | 5.00% | 4.36% | 5.86% | 3.74% | 3.88% | 2.61% | 2.49% | 2.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HTBK и ESNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heritage Commerce Corp и Essent Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HTBK и ESNT
HTBK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Commerce Corp сообщила о валовой прибыли в 53.62M при выручке в 70.25M, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
ESNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essent Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 336.07M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HTBK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Commerce Corp сообщила об операционной прибыли в 21.88M при выручке в 70.25M, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.
ESNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essent Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 336.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HTBK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Commerce Corp сообщила о чистой прибыли в 15.12M при выручке в 70.25M, что соответствует чистой рентабельности 21.5%.
ESNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essent Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 171.80M при выручке в 336.07M, что соответствует чистой рентабельности 51.1%.
Часто задаваемые вопросы
HTBK and ESNT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESNT has higher volatility (7.11%) compared to HTBK (0.00%). In terms of maximum drawdown, HTBK dropped -90.46% vs ESNT's -64.72%.
HTBK currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTBK и ESNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор