PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTBK с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTBK с SPY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heritage Commerce Corp (HTBK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности HTBK и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Heritage Commerce Corp (HTBK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTBK и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTBK
Heritage Commerce Corp		8.16%35.05%0.12%-19.19%14.60%41.02%-26.22%17.61%-23.82%9.16%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.56%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, HTBK показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции HTBK уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.44% против 14.11% соответственно.

HTBK

1 день
0.79%
1 месяц
1.62%
С начала года
8.16%
6 месяцев
34.17%
1 год
42.65%
3 года*
21.92%
5 лет*
6.49%
10 лет*
7.44%

SPY

1 день
0.09%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
17.51%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Heritage Commerce Corp

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HTBK:
HTBK с XLFHTBK с HWM
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

HTBK vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTBK
Ранг доходности на риск HTBK: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTBK: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTBK: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTBK: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTBK: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTBK: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTBK c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heritage Commerce Corp (HTBK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTBKSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.92

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.45

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

1.51

+1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.52

7.11

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTBK vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTBK на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTBK и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTBKSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.92

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.70

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.79

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.56

-0.50

Корреляция

Корреляция между HTBK и SPY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTBK и SPY

Дивидендная доходность HTBK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTBK
Heritage Commerce Corp		5.11%4.33%5.54%5.24%5.00%4.36%5.86%3.74%3.88%2.61%2.49%2.68%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок HTBK и SPY

Максимальная просадка HTBK за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTBK и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

HTBKSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.46%

-55.19%

-35.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-8.88%

-4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.92%

-24.50%

-28.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.03%

-33.72%

-28.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.30%

-5.44%

-10.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.01%

-9.09%

-38.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.71%

2.57%

+3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HTBK и SPY

Heritage Commerce Corp (HTBK) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что HTBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HTBKSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

5.28%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.53%

9.49%

+11.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.90%

19.06%

+9.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.08%

17.05%

+15.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.52%

17.92%

+16.60%