Сравнение HTBK с XLF

С начала года, HTBK показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.10%. За последние 10 лет акции HTBK уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 7.44% против 12.53% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heritage Commerce Corp (HTBK) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HTBK на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа XLF равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTBK и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HTBK и XLF составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность HTBK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности XLF в 1.60%

Максимальная просадка HTBK за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTBK и XLF.

Heritage Commerce Corp (HTBK) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что HTBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.