Сравнение HTBK с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heritage Commerce Corp (HTBK) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HTBK или XLF.
Основные характеристики
| HTBK | XLF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.94% | 19.29% |
| Дох-ть за 1 год | 21.74% | 29.33% |
| Дох-ть за 3 года | 2.49% | 7.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.88% | 11.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.33% | 13.45% |
| Коэф-т Шарпа | 0.82 | 2.35 |
| Дневная вол-ть | 29.45% | 13.00% |
| Макс. просадка | -90.46% | -82.43% |
| Текущая просадка | -40.47% | -2.69% |
Корреляция
Корреляция между HTBK и XLF составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HTBK и XLF
С начала года, HTBK показывает доходность 4.94%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью 19.29%. За последние 10 лет акции HTBK уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 6.33% против 13.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HTBK c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heritage Commerce Corp (HTBK) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTBK и XLF
Дивидендная доходность HTBK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности XLF в 1.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTBK Heritage Commerce Corp | 5.23% | 5.24% | 4.00% | 4.36% | 5.86% | 3.74% | 3.88% | 2.61% | 2.49% | 2.68% | 2.04% | 0.73% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.47% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок HTBK и XLF
Максимальная просадка HTBK за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTBK и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HTBK и XLF
Heritage Commerce Corp (HTBK) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что HTBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.