Сравнение HTBK с IMMR
HTBK (Heritage Commerce Corp) and IMMR (Immersion Corporation) are both stocks. HTBK operates in Banks - Regional (Financial Services), while IMMR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, HTBK returned 6.95%/yr vs 1.36%/yr for IMMR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HTBK и IMMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTBK показывает доходность 14.28%, что значительно выше, чем у IMMR с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции HTBK превзошли акции IMMR по среднегодовой доходности: 6.95% против 1.36% соответственно.
HTBK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 14.28%
- 6 месяцев
- 21.03%
- 1 год
- 52.28%
- 3 года*
- 26.29%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- 6.95%
IMMR
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 4.25%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- -10.88%
- 3 года*
- -0.40%
- 5 лет*
- -2.94%
- 10 лет*
- 1.36%
Сравнение доходности по годам HTBK и IMMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTBK Heritage Commerce Corp | 14.28% | 35.05% | 0.12% | -19.19% | 14.60% | 41.02% | -26.22% | 17.61% | -23.82% | 9.16% |
IMMR Immersion Corporation | -0.36% | -18.30% | 26.47% | 3.43% | 23.12% | -49.42% | 51.95% | -17.08% | 26.91% | -33.58% |
Correlation
The correlation between HTBK and IMMR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 1999 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
HTBK:
$266.14M
IMMR:
$1.47B
HTBK:
$193.31M
IMMR:
$409.86M
HTBK:
$71.21M
IMMR:
$188.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTBK vs. IMMR — Ранг доходности на риск
HTBK
IMMR
Сравнение HTBK c IMMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heritage Commerce Corp (HTBK) и Immersion Corporation (IMMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTBK | IMMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.98 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | -0.35 | +4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.18 | -0.65 | +10.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTBK | IMMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | -0.28 | +2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | -0.06 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.03 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | -0.04 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок HTBK и IMMR
Максимальная просадка HTBK за все время составила -90.46%, что меньше максимальной просадки IMMR в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTBK и IMMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTBK | IMMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.46% | -98.66% | +8.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.47% | -30.86% | +17.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.45% | -56.90% | +33.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.92% | -56.90% | +3.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.03% | -74.29% | +12.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.57% | -89.73% | +78.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.79% | -88.21% | +40.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 16.70% | -11.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTBK и IMMR
Текущая волатильность для Heritage Commerce Corp (HTBK) составляет 0.00%, в то время как у Immersion Corporation (IMMR) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что HTBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTBK | IMMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 11.43% | -11.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.90% | 26.54% | -10.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.32% | 39.26% | -13.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.72% | 45.75% | -14.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.35% | 51.28% | -16.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTBK и IMMR
Дивидендная доходность HTBK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности IMMR в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTBK Heritage Commerce Corp | 3.87% | 4.33% | 5.54% | 5.24% | 5.00% | 4.36% | 5.86% | 3.74% | 3.88% | 2.61% | 2.49% | 2.68% |
IMMR Immersion Corporation | 3.63% | 5.59% | 2.06% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HTBK и IMMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heritage Commerce Corp и Immersion Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HTBK and IMMR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMMR has higher volatility (11.43%) compared to HTBK (0.00%). In terms of maximum drawdown, HTBK dropped -90.46% vs IMMR's -98.66%.
HTBK currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTBK и IMMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор