Сравнение HSY с UNG
HSY (The Hershey Company) is a stock, while UNG (United States Natural Gas Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas. Over the past 10 years, HSY returned 9.11%/yr vs -21.38%/yr for UNG. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSY и UNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSY показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у UNG с доходностью -7.42%. За последние 10 лет акции HSY превзошли акции UNG по среднегодовой доходности: 9.11% против -21.38% соответственно.
HSY
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 10.63%
- 3 года*
- -8.39%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 9.11%
UNG
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -10.84%
- 1 год
- -30.62%
- 3 года*
- -23.83%
- 5 лет*
- -24.47%
- 10 лет*
- -21.38%
Сравнение доходности по годам HSY и UNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSY The Hershey Company | 1.25% | 10.98% | -6.51% | -17.88% | 21.86% | 29.58% | 5.90% | 40.20% | -2.92% | 12.33% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | -7.42% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
Correlation
The correlation between HSY and UNG is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2007 г. | 0.01 |
The correlation between HSY and UNG shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.02 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSY vs. UNG — Ранг доходности на риск
HSY
UNG
Сравнение HSY c UNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hershey Company (HSY) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSY | UNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.95 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | -0.67 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | -0.97 | +1.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSY и UNG
Максимальная просадка HSY за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSY и UNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSY | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.15% | -99.88% | +50.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.01% | -43.86% | +18.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.23% | -68.16% | +25.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.25% | -92.49% | +47.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.25% | -93.55% | +48.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.02% | -99.86% | +71.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.10% | -89.96% | +76.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.00% | 30.28% | -20.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSY и UNG
Текущая волатильность для The Hershey Company (HSY) составляет 9.48%, в то время как у United States Natural Gas Fund LP (UNG) волатильность равна 12.64%. Это указывает на то, что HSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSY | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.48% | 12.64% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.08% | 52.01% | -31.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.49% | 60.61% | -33.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.77% | 64.11% | -41.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.44% | 54.77% | -31.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSY и UNG
Дивидендная доходность HSY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, тогда как UNG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSY The Hershey Company | 3.11% | 3.01% | 3.24% | 2.39% | 1.67% | 1.76% | 2.07% | 2.03% | 2.57% | 2.24% | 2.32% | 2.50% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HSY and UNG have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (12.64%) compared to HSY (9.48%). In terms of maximum drawdown, HSY dropped -49.15% vs UNG's -99.88%.
HSY currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSY и UNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор