Сравнение HSY с EL
HSY (The Hershey Company) and EL (The Estee Lauder Companies Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — HSY in Confectioners, EL in Household & Personal Products. Over the past 10 years, HSY returned 8.77%/yr vs 0.50%/yr for EL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSY и EL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSY показывает доходность -1.96%, что значительно выше, чем у EL с доходностью -18.61%. За последние 10 лет акции HSY превзошли акции EL по среднегодовой доходности: 8.77% против 0.50% соответственно.
HSY
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 12.00%
- 3 года*
- -9.14%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 8.77%
EL
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -18.61%
- 6 месяцев
- -17.07%
- 1 год
- 25.45%
- 3 года*
- -20.26%
- 5 лет*
- -21.07%
- 10 лет*
- 0.50%
Сравнение доходности по годам HSY и EL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSY The Hershey Company | -1.96% | 10.98% | -6.51% | -17.88% | 21.86% | 29.58% | 5.90% | 40.20% | -2.92% | 12.33% |
EL The Estee Lauder Companies Inc. | -18.61% | 42.13% | -47.59% | -40.13% | -32.31% | 40.03% | 29.77% | 60.34% | 3.38% | 68.68% |
Correlation
The correlation between HSY and EL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 1995 г. | 0.25 |
The correlation between HSY and EL shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HSY:
$35.93B
EL:
$30.93B
HSY:
$5.38
EL:
-$0.68
HSY:
2.99
EL:
2.07
HSY:
7.59
EL:
7.75
HSY:
$11.99B
EL:
$14.84B
HSY:
$4.17B
EL:
$11.09B
HSY:
$2.04B
EL:
$1.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSY vs. EL — Ранг доходности на риск
HSY
EL
Сравнение HSY c EL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hershey Company (HSY) и The Estee Lauder Companies Inc. (EL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSY | EL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.14 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 0.59 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 1.43 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSY | EL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.53 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.49 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.01 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.28 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок HSY и EL
Максимальная просадка HSY за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки EL в -85.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSY и EL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSY | EL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.15% | -85.82% | +36.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.98% | -43.62% | +18.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.23% | -74.55% | +32.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.25% | -85.82% | +40.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.25% | -85.82% | +40.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.30% | -75.54% | +45.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.10% | -20.71% | +7.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 17.82% | -8.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSY и EL
Текущая волатильность для The Hershey Company (HSY) составляет 9.70%, в то время как у The Estee Lauder Companies Inc. (EL) волатильность равна 16.50%. Это указывает на то, что HSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSY | EL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 16.50% | -6.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.99% | 38.95% | -18.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.64% | 48.27% | -20.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.75% | 43.32% | -20.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.44% | 36.58% | -13.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSY и EL
Дивидендная доходность HSY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности EL в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL The Estee Lauder Companies Inc. | 1.65% | 1.34% | 3.11% | 1.81% | 0.99% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 1.21% | 1.10% | 1.62% | 1.16% |
HSY The Hershey Company | 3.21% | 3.01% | 3.24% | 2.39% | 1.67% | 1.76% | 2.07% | 2.03% | 2.57% | 2.24% | 2.32% | 2.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSY и EL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hershey Company и The Estee Lauder Companies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HSY и EL
HSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
EL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.84B при выручке в 3.71B, что соответствует валовой рентабельности в 76.4%.
HSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 640.69M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
EL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила об операционной прибыли в 249.00M при выручке в 3.71B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
HSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 435.11M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
EL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.00M при выручке в 3.71B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
Часто задаваемые вопросы
HSY and EL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EL has higher volatility (16.50%) compared to HSY (9.70%). In terms of maximum drawdown, HSY dropped -49.15% vs EL's -85.82%.
EL currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSY и EL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор