Сравнение HSUS.L с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSUS.L) и SPDR Gold Shares (GLD).
HSUS.L и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSUS.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 4 июн. 2020 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HSUS.L и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSUS.L и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSUS.L HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD | -2.70% | 10.79% | 21.83% | 15.09% | -7.73% | 29.76% | 11.33% |
GLD SPDR Gold Shares | 12.30% | 52.02% | 28.87% | 7.06% | 11.03% | -3.24% | 4.67% |
Разные валюты инструментов
HSUS.L торгуется в GBP, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSUS.L показывает доходность -2.70%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.64%.
HSUS.L
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 16.55%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -10.97%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 23.20%
- 1 год
- 46.23%
- 3 года*
- 29.88%
- 5 лет*
- 22.68%
- 10 лет*
- 14.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSUS.L и GLD
HSUS.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
HSUS.L vs. GLD — Ранг доходности на риск
HSUS.L
GLD
Сравнение HSUS.L c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSUS.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSUS.L | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.79 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.24 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.34 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.58 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 9.79 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSUS.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.79 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 1.38 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.70 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между HSUS.L и GLD составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSUS.L и GLD
Ни HSUS.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок HSUS.L и GLD
Максимальная просадка HSUS.L за все время составила -20.92%, что меньше максимальной просадки GLD в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSUS.L и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSUS.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.92% | -45.56% | +24.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -19.21% | +8.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -21.03% | +0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -11.71% | +8.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -16.17% | +12.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 5.25% | -3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSUS.L и GLD
Текущая волатильность для HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSUS.L) составляет 3.55%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.65%. Это указывает на то, что HSUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSUS.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 10.65% | -7.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.77% | 23.23% | -15.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.07% | 25.89% | -10.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.80% | 16.53% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 16.23% | -1.94% |