PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HSUS.L с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HSUS.L и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSUS.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSUS.L и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020
HSUS.L
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD
-2.70%10.79%21.83%15.09%-7.73%29.76%11.33%
GLD
SPDR Gold Shares
12.30%52.02%28.87%7.06%11.03%-3.24%4.67%
Разные валюты инструментов

HSUS.L торгуется в GBP, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSUS.L показывает доходность -2.70%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.64%.


HSUS.L

1 день
1.33%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
1.97%
1 год
16.55%
3 года*
13.86%
5 лет*
11.09%
10 лет*

GLD

1 день
0.00%
1 месяц
-10.97%
С начала года
10.64%
6 месяцев
23.20%
1 год
46.23%
3 года*
29.88%
5 лет*
22.68%
10 лет*
14.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий HSUS.L и GLD

HSUS.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

HSUS.L vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HSUS.L
Ранг доходности на риск HSUS.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSUS.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSUS.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSUS.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSUS.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSUS.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSUS.L c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSUS.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HSUS.LGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.79

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.24

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

2.58

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

9.79

-0.71

HSUS.L vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSUS.L на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSUS.L и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HSUS.LGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.79

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

1.38

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.70

+0.19

Корреляция

Корреляция между HSUS.L и GLD составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HSUS.L и GLD

Ни HSUS.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HSUS.L и GLD

Максимальная просадка HSUS.L за все время составила -20.92%, что меньше максимальной просадки GLD в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSUS.L и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


HSUS.LGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.92%

-45.56%

+24.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-19.21%

+8.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-21.03%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-11.71%

+8.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-16.17%

+12.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

5.25%

-3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности HSUS.L и GLD

Текущая волатильность для HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSUS.L) составляет 3.55%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.65%. Это указывает на то, что HSUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HSUS.LGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

10.65%

-7.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

23.23%

-15.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

25.89%

-10.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

16.53%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.29%

16.23%

-1.94%