Сравнение HSUS.L с HLAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSUS.L) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL).
HSUS.L и HLAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSUS.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 4 июн. 2020 г.. HLAL - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность FTSE Shariah USA Index. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSUS.L или HLAL.
Основные характеристики
| HSUS.L | HLAL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.85% | 16.76% |
| Дох-ть за 1 год | 25.24% | 25.96% |
| Дох-ть за 3 года | 9.38% | 9.31% |
| Коэф-т Шарпа | 0.59 | 2.00 |
| Коэф-т Сортино | 1.23 | 2.66 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 1.03 | 2.82 |
| Коэф-т Мартина | 3.50 | 10.60 |
| Индекс Язвы | 7.16% | 2.47% |
| Дневная вол-ть | 42.32% | 13.06% |
| Макс. просадка | -24.35% | -33.57% |
| Текущая просадка | -19.05% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HSUS.L и HLAL составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HSUS.L и HLAL
С начала года, HSUS.L показывает доходность 19.85%, что значительно выше, чем у HLAL с доходностью 16.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSUS.L и HLAL
HSUS.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии HLAL в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HSUS.L c HLAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSUS.L) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSUS.L и HLAL
HSUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HSUS.L HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 0.69% | 0.72% | 1.15% | 0.78% | 0.97% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок HSUS.L и HLAL
Максимальная просадка HSUS.L за все время составила -24.35%, что меньше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSUS.L и HLAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HSUS.L и HLAL
Текущая волатильность для HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSUS.L) составляет 3.33%, в то время как у Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что HSUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.