Сравнение HSUS.L с XMVU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSUS.L) и Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D (XMVU.L).
HSUS.L и XMVU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSUS.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 4 июн. 2020 г.. XMVU.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 8 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HSUS.L и XMVU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSUS.L и XMVU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSUS.L HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD | -2.70% | 10.79% | 21.83% | 15.09% | -7.73% | 29.76% | 11.33% |
XMVU.L Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D | -0.06% | 0.25% | 17.70% | 4.30% | 1.22% | 22.78% | -0.64% |
Разные валюты инструментов
HSUS.L торгуется в GBP, в то время как XMVU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMVU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSUS.L показывает доходность -2.70%, что значительно ниже, чем у XMVU.L с доходностью -0.06%.
HSUS.L
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 16.55%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- —
XMVU.L
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- -2.12%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSUS.L и XMVU.L
HSUS.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XMVU.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HSUS.L vs. XMVU.L — Ранг доходности на риск
HSUS.L
XMVU.L
Сравнение HSUS.L c XMVU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSUS.L) и Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D (XMVU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSUS.L | XMVU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | -0.18 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | -0.16 | +1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.98 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | -0.25 | +2.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | -0.67 | +9.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSUS.L | XMVU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | -0.18 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.69 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.64 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между HSUS.L и XMVU.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSUS.L и XMVU.L
HSUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMVU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSUS.L HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMVU.L Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D | 1.23% | 1.24% | 1.31% | 1.33% | 1.82% | 1.27% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок HSUS.L и XMVU.L
Максимальная просадка HSUS.L за все время составила -20.92%, что меньше максимальной просадки XMVU.L в -24.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSUS.L и XMVU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSUS.L | XMVU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.92% | -32.98% | +12.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -9.27% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -17.74% | -3.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -4.25% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -3.73% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 1.83% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSUS.L и XMVU.L
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSUS.L) и Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D (XMVU.L) имеют волатильность 3.55% и 3.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSUS.L | XMVU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 3.60% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.77% | 6.86% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.07% | 11.80% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.80% | 12.11% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 13.89% | +0.40% |