PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HSUS.L с LGUG.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HSUS.LLGUG.L
Дох-ть с нач. г.12.10%15.29%
Дох-ть за 1 год16.73%21.21%
Дох-ть за 3 года9.22%10.82%
Коэф-т Шарпа1.631.89
Дневная вол-ть10.61%11.65%
Макс. просадка-14.54%-24.75%
Текущая просадка-0.63%-1.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между HSUS.L и LGUG.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HSUS.L и LGUG.L

С начала года, HSUS.L показывает доходность 12.10%, что значительно ниже, чем у LGUG.L с доходностью 15.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.97%
10.71%
HSUS.L
LGUG.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HSUS.L и LGUG.L

HSUS.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии LGUG.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


HSUS.L
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD
График комиссии HSUS.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии LGUG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HSUS.L c LGUG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSUS.L) и L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HSUS.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HSUS.L, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HSUS.L, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HSUS.L, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HSUS.L, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HSUS.L, с текущим значением в 10.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.03
LGUG.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LGUG.L, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LGUG.L, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LGUG.L, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LGUG.L, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LGUG.L, с текущим значением в 12.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.18

Сравнение коэффициента Шарпа HSUS.L и LGUG.L

Показатель коэффициента Шарпа HSUS.L на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGUG.L равному 1.89. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа HSUS.L и LGUG.L.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.11
2.29
HSUS.L
LGUG.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSUS.L и LGUG.L

Ни HSUS.L, ни LGUG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HSUS.L и LGUG.L

Максимальная просадка HSUS.L за все время составила -14.54%, что меньше максимальной просадки LGUG.L в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSUS.L и LGUG.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember00
HSUS.L
LGUG.L

Волатильность

Сравнение волатильности HSUS.L и LGUG.L

Текущая волатильность для HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSUS.L) составляет 4.02%, в то время как у L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что HSUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGUG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.02%
4.28%
HSUS.L
LGUG.L