Сравнение HSUS.L с CAPS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSUS.L) и First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L).
HSUS.L и CAPS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSUS.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 4 июн. 2020 г.. CAPS.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 17 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HSUS.L и CAPS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSUS.L и CAPS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HSUS.L HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD | -2.70% | 10.79% | 21.83% | 15.09% | -7.73% | 18.49% |
CAPS.L First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc | 1.07% | -0.65% | 12.99% | 2.23% | 0.10% | 19.38% |
Разные валюты инструментов
HSUS.L торгуется в GBP, в то время как CAPS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CAPS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSUS.L показывает доходность -2.70%, что значительно ниже, чем у CAPS.L с доходностью 1.07%.
HSUS.L
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 16.55%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- —
CAPS.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 7.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSUS.L и CAPS.L
HSUS.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CAPS.L в 0.60%.
Доходность на риск
HSUS.L vs. CAPS.L — Ранг доходности на риск
HSUS.L
CAPS.L
Сравнение HSUS.L c CAPS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSUS.L) и First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSUS.L | CAPS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.10 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 0.22 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.03 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 0.25 | +2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 0.67 | +8.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSUS.L | CAPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.10 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.36 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между HSUS.L и CAPS.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSUS.L и CAPS.L
Ни HSUS.L, ни CAPS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок HSUS.L и CAPS.L
Максимальная просадка HSUS.L за все время составила -20.92%, что меньше максимальной просадки CAPS.L в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSUS.L и CAPS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSUS.L | CAPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.92% | -22.86% | +1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -7.66% | -3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -15.11% | +11.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -10.02% | +6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 2.39% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSUS.L и CAPS.L
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSUS.L) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что HSUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSUS.L | CAPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 2.87% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.77% | 6.73% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.07% | 12.44% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.80% | 19.49% | -5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 19.49% | -5.20% |