PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSUS.L с HMUD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSUS.L с HMUD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSUS.L) и HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L).

HSUS.L и HMUD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSUS.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 4 июн. 2020 г.. HMUD.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HSUS.L и HMUD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSUS.L) и HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSUS.L и HMUD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSUS.L
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD		-2.70%10.79%21.83%15.09%-7.73%29.76%11.33%
HMUD.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF		-1.71%5.78%27.24%21.09%-10.74%28.57%11.28%
Разные валюты инструментов

HSUS.L торгуется в GBP, в то время как HMUD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMUD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSUS.L показывает доходность -2.70%, что значительно выше, чем у HMUD.L с доходностью -3.61%.

HSUS.L

1 день
1.33%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
1.97%
1 год
16.55%
3 года*
13.86%
5 лет*
11.09%
10 лет*
—

HMUD.L

1 день
0.00%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-3.61%
6 месяцев
-0.74%
1 год
10.88%
3 года*
14.31%
5 лет*
11.28%
10 лет*
14.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD

HSBC MSCI USA UCITS ETF

Часто сравнивают с HSUS.L:
HSUS.L с HLALHSUS.L с LGUG.LHSUS.L с ESUS.LHSUS.L с HPAS.LHSUS.L с GLDHSUS.L с CAPS.LHSUS.L с XMVU.L
Часто сравнивают с HMUD.L:
HMUD.L с MVUS.LHMUD.L с XD9D.DEHMUD.L с HMUS.LHMUD.L с AAPLHMUD.L с XMU.TOHMUD.L с VOOHMUD.L с VBK

Сравнение комиссий HSUS.L и HMUD.L

HSUS.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии HMUD.L в 0.30%.

HMUD.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF
HSUS.L
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD

Доходность на риск

HSUS.L vs. HMUD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSUS.L
Ранг доходности на риск HSUS.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSUS.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSUS.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSUS.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSUS.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSUS.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
HMUD.L
Ранг доходности на риск HMUD.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMUD.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMUD.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMUD.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMUD.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMUD.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSUS.L c HMUD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSUS.L) и HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSUS.LHMUD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.69

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.05

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

1.62

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

5.37

+3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSUS.L vs. HMUD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSUS.L на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа HMUD.L равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSUS.L и HMUD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSUS.LHMUD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.69

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.73

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.90

-0.01

Корреляция

Корреляция между HSUS.L и HMUD.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSUS.L и HMUD.L

HSUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSUS.L
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMUD.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF		0.81%0.95%0.82%0.97%1.07%0.78%1.11%1.22%1.45%1.24%1.43%1.43%

Просадки

Сравнение просадок HSUS.L и HMUD.L

Максимальная просадка HSUS.L за все время составила -20.92%, что меньше максимальной просадки HMUD.L в -26.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSUS.L и HMUD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HSUS.LHMUD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.92%

-34.30%

+13.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-12.44%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-25.47%

+4.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-5.53%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-4.09%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.02%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности HSUS.L и HMUD.L

Текущая волатильность для HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSUS.L) составляет 3.55%, в то время как у HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что HSUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSUS.LHMUD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

4.22%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

8.34%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

15.74%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

15.53%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.29%

16.57%

-2.28%