Сравнение HSUD.L с HMUD.L
HSUD.L (HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)) and HMUD.L (HSBC MSCI USA UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HSUD.L is a US Large-Cap Blend Equity fund tracking the FTSE USA ESG Low Carbon Select Index, while HMUD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSUD.L returned 11.79%/yr vs 11.64%/yr for HMUD.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. HSUD.L charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for HMUD.L.
Доходность
Сравнение доходности HSUD.L и HMUD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSUD.L показывает доходность 11.67%, что значительно выше, чем у HMUD.L с доходностью 10.05%.
HSUD.L
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- 12.01%
- С начала года
- 11.67%
- 1 год
- 24.69%
- 3 года*
- 18.79%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- —
HMUD.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.65%
- 6 месяцев
- 8.17%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 14.42%
Сравнение доходности по годам HSUD.L и HMUD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSUD.L HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) | 11.67% | 18.98% | 19.90% | 21.64% | -17.56% | 28.13% | 20.16% |
HMUD.L HSBC MSCI USA UCITS ETF | 10.05% | 13.89% | 25.05% | 27.48% | -20.22% | 27.36% | 23.15% |
Correlation
The correlation between HSUD.L and HMUD.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.96 |
The correlation between HSUD.L and HMUD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSUD.L vs. HMUD.L — Ранг доходности на риск
HSUD.L
HMUD.L
Сравнение HSUD.L c HMUD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSUD.L) и HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSUD.L | HMUD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 2.46 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.00 | 10.77 | +1.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSUD.L и HMUD.L
Максимальная просадка HSUD.L за все время составила -24.43%, что меньше максимальной просадки HMUD.L в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSUD.L и HMUD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSUD.L | HMUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.43% | -34.31% | +9.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.77% | -8.29% | +0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.51% | -19.48% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.43% | -25.49% | +1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -0.31% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -3.94% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.89% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSUD.L и HMUD.L
Текущая волатильность для HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSUD.L) составляет 3.24%, в то время как у HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что HSUD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSUD.L | HMUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 3.46% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 8.83% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.85% | 11.48% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 16.18% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 16.29% | -0.70% |
Сравнение комиссий HSUD.L и HMUD.L
HSUD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии HMUD.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSUD.L и HMUD.L
HSUD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMUD.L HSBC MSCI USA UCITS ETF | 0.90% | 0.95% | 0.82% | 0.97% | 1.07% | 0.78% | 1.11% | 1.22% | 1.45% | 1.24% | 1.43% | 1.43% |
HSUD.L HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HSUD.L and HMUD.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSUD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSUD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for HMUD.L.
HSUD.L is categorized as US Large-Cap Blend Equity, while HMUD.L is Large Cap Blend Equities. HSUD.L tracks FTSE USA ESG Low Carbon Select Index, while HMUD.L tracks Russell 1000 TR USD. Their fees differ too: 0.12% for HSUD.L and 0.30% for HMUD.L.
Подберите оптимальное распределение для HSUD.L и HMUD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор