PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HSUD.L с HSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HSUD.L и HSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSUD.L) и HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSUD.L торгуется в USD, в то время как HSPX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSPX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSUD.L показывает доходность 11.67%, что значительно выше, чем у HSPX.L с доходностью 8.93%.


HSUD.L

1 день
-0.59%
1 месяц
-1.04%
6 месяцев
12.01%
С начала года
11.67%
1 год
24.69%
3 года*
18.79%
5 лет*
11.79%
10 лет*

HSPX.L

1 день
-1.28%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
8.05%
С начала года
8.93%
1 год
19.85%
3 года*
19.46%
5 лет*
12.79%
10 лет*
14.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSUD.L и HSPX.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
HSUD.L
HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)
11.67%18.98%19.90%21.64%-17.56%28.13%20.16%
HSPX.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF
8.93%17.62%25.20%26.27%-18.82%29.77%21.22%

Correlation

The correlation between HSUD.L and HSPX.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.90

The correlation between HSUD.L and HSPX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)

HSBC S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

HSUD.L vs. HSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HSUD.L
Ранг доходности на риск HSUD.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSUD.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSUD.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSUD.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSUD.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSUD.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина

HSPX.L
Ранг доходности на риск HSPX.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSPX.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSPX.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSPX.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSPX.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSPX.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSUD.L c HSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSUD.L) и HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HSUD.LHSPX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

2.26

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.00

9.22

+2.78

HSUD.L vs. HSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSUD.L на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSPX.L равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSUD.L и HSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSUD.L и HSPX.L

Максимальная просадка HSUD.L за все время составила -24.43%, что меньше максимальной просадки HSPX.L в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSUD.L и HSPX.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HSUD.LHSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.43%

-43.22%

+18.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

-8.73%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.51%

-18.51%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.43%

-25.36%

+0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-1.74%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-8.93%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.15%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HSUD.L и HSPX.L

HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSUD.L) и HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) имеют волатильность 3.24% и 3.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HSUD.LHSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

3.22%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

8.76%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.85%

11.70%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

15.61%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

16.00%

-0.41%

Сравнение комиссий HSUD.L и HSPX.L

HSUD.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии HSPX.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HSUD.L и HSPX.L

HSUD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSPX.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF
0.84%0.94%0.98%1.19%1.27%0.95%1.41%1.47%1.60%1.54%1.49%1.61%
HSUD.L
HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


HSUD.L and HSPX.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HSPX.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSPX.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for HSUD.L.

HSUD.L is categorized as US Large-Cap Blend Equity, while HSPX.L is S&P 500. HSUD.L tracks FTSE USA ESG Low Carbon Select Index, while HSPX.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.12% for HSUD.L and 0.09% for HSPX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSUD.L и HSPX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор