Сравнение HSUD.L с HSPX.L
HSUD.L (HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)) and HSPX.L (HSBC S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HSUD.L is a US Large-Cap Blend Equity fund tracking the FTSE USA ESG Low Carbon Select Index, while HSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSUD.L returned 11.79%/yr vs 12.79%/yr for HSPX.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. HSUD.L charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for HSPX.L.
Доходность
Сравнение доходности HSUD.L и HSPX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSUD.L торгуется в USD, в то время как HSPX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSPX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSUD.L показывает доходность 11.67%, что значительно выше, чем у HSPX.L с доходностью 8.93%.
HSUD.L
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- 12.01%
- С начала года
- 11.67%
- 1 год
- 24.69%
- 3 года*
- 18.79%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- —
HSPX.L
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 8.05%
- С начала года
- 8.93%
- 1 год
- 19.85%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 14.80%
Сравнение доходности по годам HSUD.L и HSPX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSUD.L HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) | 11.67% | 18.98% | 19.90% | 21.64% | -17.56% | 28.13% | 20.16% |
HSPX.L HSBC S&P 500 UCITS ETF | 8.93% | 17.62% | 25.20% | 26.27% | -18.82% | 29.77% | 21.22% |
Correlation
The correlation between HSUD.L and HSPX.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.90 |
The correlation between HSUD.L and HSPX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSUD.L vs. HSPX.L — Ранг доходности на риск
HSUD.L
HSPX.L
Сравнение HSUD.L c HSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSUD.L) и HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSUD.L | HSPX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.30 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 2.26 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.00 | 9.22 | +2.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSUD.L и HSPX.L
Максимальная просадка HSUD.L за все время составила -24.43%, что меньше максимальной просадки HSPX.L в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSUD.L и HSPX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSUD.L | HSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.43% | -43.22% | +18.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.77% | -8.73% | +0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.51% | -18.51% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.43% | -25.36% | +0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -1.74% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -8.93% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.15% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSUD.L и HSPX.L
HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSUD.L) и HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) имеют волатильность 3.24% и 3.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSUD.L | HSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 3.22% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 8.76% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.85% | 11.70% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 15.61% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 16.00% | -0.41% |
Сравнение комиссий HSUD.L и HSPX.L
HSUD.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии HSPX.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSUD.L и HSPX.L
HSUD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSPX.L HSBC S&P 500 UCITS ETF | 0.84% | 0.94% | 0.98% | 1.19% | 1.27% | 0.95% | 1.41% | 1.47% | 1.60% | 1.54% | 1.49% | 1.61% |
HSUD.L HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HSUD.L and HSPX.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSPX.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSPX.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for HSUD.L.
HSUD.L is categorized as US Large-Cap Blend Equity, while HSPX.L is S&P 500. HSUD.L tracks FTSE USA ESG Low Carbon Select Index, while HSPX.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.12% for HSUD.L and 0.09% for HSPX.L.
Подберите оптимальное распределение для HSUD.L и HSPX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор