Сравнение HSUD.L с HMWO.L
HSUD.L (HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)) and HMWO.L (HSBC MSCI World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HSUD.L is a US Large-Cap Blend Equity fund tracking the FTSE USA ESG Low Carbon Select Index, while HMWO.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSUD.L returned 11.79%/yr vs 11.51%/yr for HMWO.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. HSUD.L charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for HMWO.L.
Доходность
Сравнение доходности HSUD.L и HMWO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSUD.L торгуется в USD, в то время как HMWO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMWO.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSUD.L показывает доходность 11.67%, что значительно выше, чем у HMWO.L с доходностью 9.04%.
HSUD.L
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- 12.01%
- С начала года
- 11.67%
- 1 год
- 24.69%
- 3 года*
- 18.79%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- —
HMWO.L
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 7.43%
- С начала года
- 9.04%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение доходности по годам HSUD.L и HMWO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSUD.L HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) | 11.67% | 18.98% | 19.90% | 21.64% | -17.56% | 28.13% | 20.16% |
HMWO.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 9.04% | 21.13% | 19.15% | 24.02% | -18.25% | 22.86% | 22.28% |
Correlation
The correlation between HSUD.L and HMWO.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.88 |
The correlation between HSUD.L and HMWO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSUD.L vs. HMWO.L — Ранг доходности на риск
HSUD.L
HMWO.L
Сравнение HSUD.L c HMWO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSUD.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSUD.L | HMWO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.30 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 2.34 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.00 | 9.94 | +2.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSUD.L и HMWO.L
Максимальная просадка HSUD.L за все время составила -24.43%, что меньше максимальной просадки HMWO.L в -45.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSUD.L и HMWO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSUD.L | HMWO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.43% | -45.90% | +21.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.77% | -8.60% | +0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.51% | -17.71% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.43% | -26.71% | +2.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -1.49% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -10.94% | +5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.02% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSUD.L и HMWO.L
HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSUD.L) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что HSUD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMWO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSUD.L | HMWO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 2.99% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 9.16% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.85% | 11.77% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 15.32% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 15.56% | +0.03% |
Сравнение комиссий HSUD.L и HMWO.L
HSUD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии HMWO.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSUD.L и HMWO.L
HSUD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMWO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMWO.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 1.18% | 1.26% | 1.41% | 1.60% | 1.75% | 1.27% | 1.55% | 1.97% | 2.11% | 1.91% | 1.84% | 1.86% |
HSUD.L HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HSUD.L and HMWO.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSUD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSUD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for HMWO.L.
HSUD.L is categorized as US Large-Cap Blend Equity, while HMWO.L is Global Equities. HSUD.L tracks FTSE USA ESG Low Carbon Select Index, while HMWO.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.12% for HSUD.L and 0.15% for HMWO.L.
Подберите оптимальное распределение для HSUD.L и HMWO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор