Сравнение HSUD.L с HMEF.L
HSUD.L (HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)) and HMEF.L (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - HSUD.L is a US Large-Cap Blend Equity fund tracking the FTSE USA ESG Low Carbon Select Index, while HMEF.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSUD.L returned 11.79%/yr vs 6.18%/yr for HMEF.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HSUD.L charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for HMEF.L.
Доходность
Сравнение доходности HSUD.L и HMEF.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSUD.L торгуется в USD, в то время как HMEF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMEF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSUD.L показывает доходность 11.67%, что значительно ниже, чем у HMEF.L с доходностью 16.15%.
HSUD.L
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- 12.01%
- С начала года
- 11.67%
- 1 год
- 24.69%
- 3 года*
- 18.79%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- —
HMEF.L
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -9.03%
- 6 месяцев
- 10.19%
- С начала года
- 16.15%
- 1 год
- 31.70%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 44.64%
Сравнение доходности по годам HSUD.L и HMEF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSUD.L HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) | 11.67% | 18.98% | 19.90% | 21.64% | -17.56% | 28.13% | 20.16% |
HMEF.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 16.15% | 33.96% | 7.26% | 7.85% | -19.63% | -3.16% | 31.72% |
Correlation
The correlation between HSUD.L and HMEF.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.57 |
The correlation between HSUD.L and HMEF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSUD.L vs. HMEF.L — Ранг доходности на риск
HSUD.L
HMEF.L
Сравнение HSUD.L c HMEF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSUD.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSUD.L | HMEF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.27 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 2.41 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.00 | 7.72 | +4.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSUD.L и HMEF.L
Максимальная просадка HSUD.L за все время составила -24.43%, что меньше максимальной просадки HMEF.L в -39.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSUD.L и HMEF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSUD.L | HMEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.43% | -39.89% | +15.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.77% | -13.08% | +5.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.51% | -16.21% | -3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.43% | -34.73% | +10.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -10.98% | +8.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -11.05% | +5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 4.09% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSUD.L и HMEF.L
Текущая волатильность для HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSUD.L) составляет 3.24%, в то время как у HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что HSUD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMEF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSUD.L | HMEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 8.85% | -5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 19.30% | -9.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.85% | 21.43% | -9.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 19.18% | -3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 141.94% | -126.35% |
Сравнение комиссий HSUD.L и HMEF.L
HSUD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии HMEF.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSUD.L и HMEF.L
HSUD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMEF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMEF.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 1.75% | 1.98% | 2.43% | 2.58% | 2.99% | 2.01% | 1.66% | 2.11% | 2.14% | 37.43% | 168.62% | 225.12% |
HSUD.L HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HSUD.L and HMEF.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSUD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSUD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for HMEF.L.
HSUD.L is categorized as US Large-Cap Blend Equity, while HMEF.L is Emerging Markets Equities. HSUD.L tracks FTSE USA ESG Low Carbon Select Index, while HMEF.L tracks MSCI EM NR USD. Their fees differ too: 0.12% for HSUD.L and 0.15% for HMEF.L.
Подберите оптимальное распределение для HSUD.L и HMEF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор