Сравнение HSUD.L с FLES.L
HSUD.L (HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)) and FLES.L (Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - HSUD.L is a US Large-Cap Blend Equity fund tracking the FTSE USA ESG Low Carbon Select Index, while FLES.L is a Ultra Short-Term Bonds fund tracking the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSUD.L returned 11.79%/yr vs 1.56%/yr for FLES.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. HSUD.L charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for FLES.L.
Доходность
Сравнение доходности HSUD.L и FLES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSUD.L торгуется в USD, в то время как FLES.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLES.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSUD.L показывает доходность 11.67%, что значительно выше, чем у FLES.L с доходностью -1.79%.
HSUD.L
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- 12.01%
- С начала года
- 11.67%
- 1 год
- 24.69%
- 3 года*
- 18.79%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- —
FLES.L
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- -0.58%
- С начала года
- -1.79%
- 1 год
- 0.36%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSUD.L и FLES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSUD.L HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) | 11.67% | 18.98% | 19.90% | 21.64% | -17.56% | 28.13% | 20.16% |
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | -1.79% | 16.13% | -2.23% | 6.56% | -5.88% | -6.70% | 10.07% |
Correlation
The correlation between HSUD.L and FLES.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSUD.L vs. FLES.L — Ранг доходности на риск
HSUD.L
FLES.L
Сравнение HSUD.L c FLES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSUD.L) и Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSUD.L | FLES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.02 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 0.07 | +3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.00 | 0.15 | +11.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSUD.L и FLES.L
Максимальная просадка HSUD.L за все время составила -24.43%, что больше максимальной просадки FLES.L в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSUD.L и FLES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSUD.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.43% | -22.21% | -2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.77% | -5.08% | -2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.51% | -7.56% | -11.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.43% | -19.33% | -5.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -4.27% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -6.60% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.42% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSUD.L и FLES.L
HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSUD.L) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что HSUD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSUD.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 1.24% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 4.55% | +5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.85% | 6.19% | +5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 7.64% | +7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 7.25% | +8.34% |
Сравнение комиссий HSUD.L и FLES.L
HSUD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FLES.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSUD.L и FLES.L
HSUD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | 1.92% | 2.62% | 2.55% | 1.20% | 0.26% |
HSUD.L HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HSUD.L and FLES.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSUD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSUD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for FLES.L.
HSUD.L is categorized as US Large-Cap Blend Equity, while FLES.L is Ultra Short-Term Bonds. HSUD.L tracks FTSE USA ESG Low Carbon Select Index, while FLES.L tracks ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. They also come from different issuers: HSBC and Franklin. Their fees differ too: 0.12% for HSUD.L and 0.15% for FLES.L.
Подберите оптимальное распределение для HSUD.L и FLES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор