PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HSUD.L с HMWD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HSUD.L и HMWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSUD.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSUD.L показывает доходность 11.67%, что значительно выше, чем у HMWD.L с доходностью 9.01%.


HSUD.L

1 день
-0.59%
1 месяц
-1.04%
6 месяцев
12.01%
С начала года
11.67%
1 год
24.69%
3 года*
18.79%
5 лет*
11.79%
10 лет*

HMWD.L

1 день
-1.02%
1 месяц
-0.68%
6 месяцев
7.40%
С начала года
9.01%
1 год
20.26%
3 года*
18.36%
5 лет*
11.46%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSUD.L и HMWD.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
HSUD.L
HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)
11.67%18.98%19.90%21.64%-17.56%28.13%20.16%
HMWD.L
HSBC MSCI World UCITS ETF
9.01%21.06%19.12%24.61%-18.25%22.44%22.06%

Correlation

The correlation between HSUD.L and HMWD.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.94

The correlation between HSUD.L and HMWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)

HSBC MSCI World UCITS ETF

Доходность на риск

HSUD.L vs. HMWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HSUD.L
Ранг доходности на риск HSUD.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSUD.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSUD.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSUD.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSUD.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSUD.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина

HMWD.L
Ранг доходности на риск HMWD.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMWD.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMWD.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMWD.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMWD.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMWD.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSUD.L c HMWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSUD.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HSUD.LHMWD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

2.43

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.00

9.95

+2.05

HSUD.L vs. HMWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSUD.L на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HMWD.L равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSUD.L и HMWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSUD.L и HMWD.L

Максимальная просадка HSUD.L за все время составила -24.43%, что меньше максимальной просадки HMWD.L в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSUD.L и HMWD.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HSUD.LHMWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.43%

-34.01%

+9.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

-8.30%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.51%

-17.58%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.43%

-25.99%

+1.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-1.20%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-4.75%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.03%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HSUD.L и HMWD.L

HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSUD.L) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что HSUD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HSUD.LHMWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

3.05%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

9.88%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.85%

12.31%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

15.63%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

15.73%

-0.14%

Сравнение комиссий HSUD.L и HMWD.L

HSUD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии HMWD.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HSUD.L и HMWD.L

HSUD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMWD.L
HSBC MSCI World UCITS ETF
1.18%1.24%1.43%1.57%1.79%1.31%1.44%1.91%2.23%1.81%2.00%1.93%
HSUD.L
HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, HSUD.L and HMWD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, HSUD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSUD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for HMWD.L.

HSUD.L is categorized as US Large-Cap Blend Equity, while HMWD.L is Global Equities. HSUD.L tracks FTSE USA ESG Low Carbon Select Index, while HMWD.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.12% for HSUD.L and 0.15% for HMWD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSUD.L и HMWD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор