Сравнение HSUD.L с HMWD.L
HSUD.L (HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)) and HMWD.L (HSBC MSCI World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HSUD.L is a US Large-Cap Blend Equity fund tracking the FTSE USA ESG Low Carbon Select Index, while HMWD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSUD.L returned 11.79%/yr vs 11.46%/yr for HMWD.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. HSUD.L charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for HMWD.L.
Доходность
Сравнение доходности HSUD.L и HMWD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSUD.L показывает доходность 11.67%, что значительно выше, чем у HMWD.L с доходностью 9.01%.
HSUD.L
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- 12.01%
- С начала года
- 11.67%
- 1 год
- 24.69%
- 3 года*
- 18.79%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- —
HMWD.L
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- 7.40%
- С начала года
- 9.01%
- 1 год
- 20.26%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- 13.05%
Сравнение доходности по годам HSUD.L и HMWD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSUD.L HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) | 11.67% | 18.98% | 19.90% | 21.64% | -17.56% | 28.13% | 20.16% |
HMWD.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 9.01% | 21.06% | 19.12% | 24.61% | -18.25% | 22.44% | 22.06% |
Correlation
The correlation between HSUD.L and HMWD.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.94 |
The correlation between HSUD.L and HMWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSUD.L vs. HMWD.L — Ранг доходности на риск
HSUD.L
HMWD.L
Сравнение HSUD.L c HMWD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSUD.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSUD.L | HMWD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.30 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 2.43 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.00 | 9.95 | +2.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSUD.L и HMWD.L
Максимальная просадка HSUD.L за все время составила -24.43%, что меньше максимальной просадки HMWD.L в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSUD.L и HMWD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSUD.L | HMWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.43% | -34.01% | +9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.77% | -8.30% | +0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.51% | -17.58% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.43% | -25.99% | +1.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -1.20% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -4.75% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.03% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSUD.L и HMWD.L
HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSUD.L) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что HSUD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSUD.L | HMWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 3.05% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 9.88% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.85% | 12.31% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 15.63% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 15.73% | -0.14% |
Сравнение комиссий HSUD.L и HMWD.L
HSUD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии HMWD.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSUD.L и HMWD.L
HSUD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMWD.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 1.18% | 1.24% | 1.43% | 1.57% | 1.79% | 1.31% | 1.44% | 1.91% | 2.23% | 1.81% | 2.00% | 1.93% |
HSUD.L HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, HSUD.L and HMWD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, HSUD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSUD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for HMWD.L.
HSUD.L is categorized as US Large-Cap Blend Equity, while HMWD.L is Global Equities. HSUD.L tracks FTSE USA ESG Low Carbon Select Index, while HMWD.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.12% for HSUD.L and 0.15% for HMWD.L.
Подберите оптимальное распределение для HSUD.L и HMWD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор