PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSTRX с PDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSTRX с PDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX).

HSTRX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 11 сент. 2002 г.. PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HSTRX и PDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSTRX и PDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		3.08%20.33%6.06%6.04%-6.23%1.21%11.45%9.78%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		16.74%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%-44.20%-10.78%

Доходность по периодам

С начала года, HSTRX показывает доходность 3.08%, что значительно ниже, чем у PDX с доходностью 16.74%.

HSTRX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.81%
С начала года
3.08%
6 месяцев
4.91%
1 год
16.69%
3 года*
10.48%
5 лет*
6.02%
10 лет*
5.52%

PDX

1 день
-2.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
16.74%
6 месяцев
3.64%
1 год
7.88%
3 года*
27.73%
5 лет*
26.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Total Return Fund

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Часто сравнивают с HSTRX:
HSTRX с LSYIXHSTRX с LCORXHSTRX с hsgFXHSTRX с QQQHSTRX с PRPFXHSTRX с VWIAXHSTRX с HSGFX
Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с QDVOPDX с BIPS.LPDX с IBMPDX с SPY

Сравнение комиссий HSTRX и PDX

HSTRX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PDX в 2.31%.

PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund

Доходность на риск

HSTRX vs. PDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSTRX
Ранг доходности на риск HSTRX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTRX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTRX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSTRX c PDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSTRXPDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

0.35

+2.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.59

0.59

+3.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.10

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.30

0.46

+4.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.02

1.13

+17.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSTRX vs. PDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSTRX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа PDX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTRX и PDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSTRXPDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

0.35

+2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

1.04

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.30

+0.56

Корреляция

Корреляция между HSTRX и PDX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTRX и PDX

Дивидендная доходность HSTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности PDX в 21.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		1.99%2.25%2.91%2.54%2.15%1.33%0.52%1.29%1.20%0.37%0.25%0.42%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.27%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HSTRX и PDX

Максимальная просадка HSTRX за все время составила -13.53%, что меньше максимальной просадки PDX в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTRX и PDX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSTRXPDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.53%

-80.63%

+67.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-20.21%

+17.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.53%

-37.24%

+23.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-15.21%

+13.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-18.92%

+16.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

8.25%

-7.38%

Волатильность

Сравнение волатильности HSTRX и PDX

Текущая волатильность для Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) составляет 1.21%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что HSTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSTRXPDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

5.49%

-4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.21%

11.47%

-8.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.61%

22.80%

-16.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.46%

25.81%

-19.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.96%

36.86%

-30.90%