Сравнение HSTIX с TANDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Castle Tandem Fund (TANDX).
HSTIX управляется Homestead. Фонд был запущен 28 окт. 1999 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности HSTIX и TANDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSTIX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTIX Homestead Stock Index Fund | -4.45% | 17.36% | 24.40% | 27.24% | -18.53% | 28.07% | 17.81% | 16.59% |
TANDX Castle Tandem Fund | -8.57% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Доходность по периодам
С начала года, HSTIX показывает доходность -4.45%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -8.57%.
HSTIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -2.38%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 13.63%
TANDX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -9.68%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSTIX и TANDX
HSTIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Доходность на риск
HSTIX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
HSTIX
TANDX
Сравнение HSTIX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSTIX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | -0.82 | +1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | -1.08 | +2.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.86 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | -0.69 | +2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | -2.00 | +9.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSTIX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | -0.82 | +1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.00 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.01 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между HSTIX и TANDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSTIX и TANDX
Дивидендная доходность HSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности TANDX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTIX Homestead Stock Index Fund | 1.91% | 1.82% | 1.08% | 2.49% | 1.91% | 2.13% | 1.40% | 1.98% | 1.98% | 0.89% | 1.51% | 1.66% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.75% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HSTIX и TANDX
Максимальная просадка HSTIX за все время составила -55.64%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTIX и TANDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSTIX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.64% | -95.17% | +39.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -13.14% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.78% | -95.17% | +70.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -95.10% | +88.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.65% | -18.93% | +7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 4.50% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSTIX и TANDX
Homestead Stock Index Fund (HSTIX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что HSTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSTIX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 3.19% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 7.33% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 12.04% | +6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 1,010.25% | -993.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 852.44% | -834.39% |