Сравнение HSTAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Stock HLS Fund (HSTAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
HSTAX управляется Hartford. Фонд был запущен 31 авг. 1977 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности HSTAX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSTAX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTAX Hartford Stock HLS Fund | -7.06% | 7.84% | 8.78% | 7.76% | -5.43% | 25.01% | 11.93% | 31.03% | -0.16% | 19.84% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, HSTAX показывает доходность -7.06%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции HSTAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.73% против 14.05% соответственно.
HSTAX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -8.71%
- С начала года
- -7.06%
- 6 месяцев
- -4.29%
- 1 год
- 0.21%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 9.73%
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSTAX и VOO
HSTAX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
HSTAX vs. VOO — Ранг доходности на риск
HSTAX
VOO
Сравнение HSTAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Stock HLS Fund (HSTAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSTAX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 0.98 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 1.50 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.23 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.53 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 7.29 | -7.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSTAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.98 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.70 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.78 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.83 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между HSTAX и VOO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSTAX и VOO
Дивидендная доходность HSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.01%, что больше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTAX Hartford Stock HLS Fund | 17.01% | 15.81% | 4.69% | 6.22% | 12.74% | 4.55% | 7.87% | 9.95% | 1.70% | 1.73% | 1.87% | 1.72% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок HSTAX и VOO
Максимальная просадка HSTAX за все время составила -92.92%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTAX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSTAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.92% | -33.99% | -58.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -11.98% | +2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.70% | -24.52% | +7.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.38% | -33.99% | +0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -6.29% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.30% | -3.72% | -27.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.52% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSTAX и VOO
Текущая волатильность для Hartford Stock HLS Fund (HSTAX) составляет 3.35%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что HSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSTAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 5.29% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.35% | 9.44% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 18.10% | -3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.21% | 16.82% | -3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.47% | 17.99% | -2.52% |