PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSTAX с HDGYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSTAX с HDGYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Stock HLS Fund (HSTAX) и The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX).

HSTAX управляется Hartford. Фонд был запущен 31 авг. 1977 г.. HDGYX управляется Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности HSTAX и HDGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Stock HLS Fund (HSTAX) и The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSTAX и HDGYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSTAX
Hartford Stock HLS Fund		-5.18%7.84%8.78%7.76%-5.43%25.01%11.93%31.03%-0.16%19.84%
HDGYX
The Hartford Dividend and Growth Fund		-2.90%17.15%12.41%14.11%-8.62%31.32%8.03%31.88%-5.44%18.29%

Доходность по периодам

С начала года, HSTAX показывает доходность -5.18%, что значительно ниже, чем у HDGYX с доходностью -2.90%. За последние 10 лет акции HSTAX уступали акциям HDGYX по среднегодовой доходности: 9.95% против 12.16% соответственно.

HSTAX

1 день
2.03%
1 месяц
-6.45%
С начала года
-5.18%
6 месяцев
-2.74%
1 год
2.18%
3 года*
6.23%
5 лет*
6.22%
10 лет*
9.95%

HDGYX

1 день
2.08%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
1.74%
1 год
12.40%
3 года*
13.13%
5 лет*
9.46%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Stock HLS Fund

The Hartford Dividend and Growth Fund

Часто сравнивают с HSTAX:
HSTAX с VOOHSTAX с HGOIXHSTAX с FGJEXHSTAX с FNSTXHSTAX с HSNIXHSTAX с FSKAXHSTAX с ORDNX
Часто сравнивают с HDGYX:
HDGYX с BEGIXHDGYX с JVALHDGYX с SCHDHDGYX с SPYIHDGYX с PEYAXHDGYX с INDEXHDGYX с IIPR

Сравнение комиссий HSTAX и HDGYX

HSTAX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии HDGYX в 0.69%.

HDGYX
The Hartford Dividend and Growth Fund
HSTAX
Hartford Stock HLS Fund

Доходность на риск

HSTAX vs. HDGYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSTAX
Ранг доходности на риск HSTAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
HDGYX
Ранг доходности на риск HDGYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGYX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGYX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGYX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGYX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSTAX c HDGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Stock HLS Fund (HSTAX) и The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSTAXHDGYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.83

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

1.24

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.18

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

1.26

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.38

5.59

-4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSTAX vs. HDGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSTAX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа HDGYX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTAX и HDGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSTAXHDGYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.83

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.68

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.73

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.57

-0.56

Корреляция

Корреляция между HSTAX и HDGYX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTAX и HDGYX

Дивидендная доходность HSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.67%, что больше доходности HDGYX в 12.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSTAX
Hartford Stock HLS Fund		16.67%15.81%4.69%6.22%12.74%4.55%7.87%9.95%1.70%1.73%1.87%1.72%
HDGYX
The Hartford Dividend and Growth Fund		12.66%12.31%10.61%1.82%6.08%5.80%3.61%7.15%12.64%11.68%4.92%10.83%

Просадки

Сравнение просадок HSTAX и HDGYX

Максимальная просадка HSTAX за все время составила -92.92%, что больше максимальной просадки HDGYX в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTAX и HDGYX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSTAXHDGYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.92%

-50.78%

-42.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-10.74%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.70%

-18.79%

+2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.38%

-34.98%

+1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-6.08%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.30%

-5.84%

-25.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.42%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности HSTAX и HDGYX

Текущая волатильность для Hartford Stock HLS Fund (HSTAX) составляет 4.15%, в то время как у The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что HSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSTAXHDGYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

4.42%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

8.30%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

15.13%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

14.03%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

16.61%

-1.13%