PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSTAX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSTAX с FSKAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Stock HLS Fund (HSTAX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

HSTAX управляется Hartford. Фонд был запущен 31 авг. 1977 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности HSTAX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Stock HLS Fund (HSTAX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSTAX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSTAX
Hartford Stock HLS Fund		-5.18%7.84%8.78%7.76%-5.43%25.01%11.93%31.03%-0.16%19.84%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-3.98%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, HSTAX показывает доходность -5.18%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции HSTAX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 9.95% против 13.56% соответственно.

HSTAX

1 день
2.03%
1 месяц
-6.45%
С начала года
-5.18%
6 месяцев
-2.74%
1 год
2.18%
3 года*
6.23%
5 лет*
6.22%
10 лет*
9.95%

FSKAX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-2.04%
1 год
17.68%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.50%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Stock HLS Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с HSTAX:
HSTAX с VOOHSTAX с HGOIXHSTAX с FGJEXHSTAX с FNSTXHSTAX с HDGYXHSTAX с HSNIXHSTAX с ORDNX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий HSTAX и FSKAX

HSTAX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

HSTAX
Hartford Stock HLS Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

HSTAX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSTAX
Ранг доходности на риск HSTAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSTAX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Stock HLS Fund (HSTAX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSTAXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.98

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

1.49

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

1.50

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.38

7.20

-5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSTAX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSTAX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTAX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSTAXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.98

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.61

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.74

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.79

-0.78

Корреляция

Корреляция между HSTAX и FSKAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTAX и FSKAX

Дивидендная доходность HSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.67%, что больше доходности FSKAX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSTAX
Hartford Stock HLS Fund		16.67%15.81%4.69%6.22%12.74%4.55%7.87%9.95%1.70%1.73%1.87%1.72%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.06%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок HSTAX и FSKAX

Максимальная просадка HSTAX за все время составила -92.92%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTAX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSTAXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.92%

-35.01%

-57.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-12.42%

+2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.70%

-25.39%

+8.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.38%

-35.01%

+1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-6.20%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.30%

-4.05%

-27.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.60%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности HSTAX и FSKAX

Текущая волатильность для Hartford Stock HLS Fund (HSTAX) составляет 4.15%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что HSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSTAXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

5.52%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

9.85%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

18.69%

-4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

17.42%

-4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

18.44%

-2.96%