PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSTAX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSTAX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Stock HLS Fund (HSTAX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

HSTAX управляется Hartford. Фонд был запущен 31 авг. 1977 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности HSTAX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Stock HLS Fund (HSTAX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSTAX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSTAX
Hartford Stock HLS Fund		-5.18%7.84%8.78%7.76%-5.43%25.01%11.93%31.03%-0.16%19.84%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, HSTAX показывает доходность -5.18%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HSTAX имеют среднегодовую доходность 9.95%, а акции DFIEX немного отстают с 9.64%.

HSTAX

1 день
2.03%
1 месяц
-6.45%
С начала года
-5.18%
6 месяцев
-2.74%
1 год
2.18%
3 года*
6.23%
5 лет*
6.22%
10 лет*
9.95%

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Stock HLS Fund

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с HSTAX:
HSTAX с VOOHSTAX с HGOIXHSTAX с FGJEXHSTAX с FNSTXHSTAX с FSKAXHSTAX с HDGYXHSTAX с HSNIX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий HSTAX и DFIEX

HSTAX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

HSTAX
Hartford Stock HLS Fund
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

HSTAX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSTAX
Ранг доходности на риск HSTAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSTAX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Stock HLS Fund (HSTAX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSTAXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

1.95

-1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

2.55

-2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.39

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

2.57

-2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.38

10.07

-8.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSTAX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSTAX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTAX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSTAXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.95

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.60

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.59

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.35

-0.34

Корреляция

Корреляция между HSTAX и DFIEX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTAX и DFIEX

Дивидендная доходность HSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.67%, что больше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSTAX
Hartford Stock HLS Fund		16.67%15.81%4.69%6.22%12.74%4.55%7.87%9.95%1.70%1.73%1.87%1.72%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок HSTAX и DFIEX

Максимальная просадка HSTAX за все время составила -92.92%, что больше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTAX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSTAXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.92%

-62.22%

-30.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-11.01%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.70%

-28.66%

+11.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.38%

-41.04%

+7.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-7.75%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.30%

-12.26%

-19.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.81%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности HSTAX и DFIEX

Текущая волатильность для Hartford Stock HLS Fund (HSTAX) составляет 4.15%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что HSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSTAXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

7.09%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

10.45%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

15.90%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

15.65%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

16.35%

-0.87%