Сравнение HSSAX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerald Finance and Banking Innovation Fund (HSSAX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
HSSAX управляется Emerald. Фонд был запущен 18 февр. 1997 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности HSSAX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSSAX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSSAX Emerald Finance and Banking Innovation Fund | -10.45% | 12.11% | 16.47% | 15.58% | -55.87% | 38.83% | 11.94% | 20.55% | -19.86% | 12.63% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, HSSAX показывает доходность -10.45%, что значительно ниже, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции HSSAX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 3.39% против 12.36% соответственно.
HSSAX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -10.45%
- 6 месяцев
- -10.68%
- 1 год
- 2.83%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- -9.33%
- 10 лет*
- 3.39%
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSSAX и VFAIX
HSSAX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Доходность на риск
HSSAX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
HSSAX
VFAIX
Сравнение HSSAX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerald Finance and Banking Innovation Fund (HSSAX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSSAX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.14 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 0.32 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 0.26 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.24 | 0.78 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSSAX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.14 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.49 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.55 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.23 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между HSSAX и VFAIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSSAX и VFAIX
HSSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSSAX Emerald Finance and Banking Innovation Fund | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 11.48% | 0.00% | 0.00% | 26.56% | 2.83% | 0.00% | 0.00% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок HSSAX и VFAIX
Максимальная просадка HSSAX за все время составила -73.01%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSSAX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSSAX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.01% | -78.64% | +5.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -14.72% | -4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.01% | -25.71% | -47.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.01% | -44.37% | -28.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.51% | -11.94% | -41.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.77% | -18.69% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.97% | 4.92% | +3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSSAX и VFAIX
Emerald Finance and Banking Innovation Fund (HSSAX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что HSSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSSAX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 4.84% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | 11.74% | +7.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.99% | 19.94% | +7.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.51% | 19.42% | +10.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.16% | 22.63% | +5.53% |