Сравнение HSSAX с FSPCX

С начала года, HSSAX показывает доходность -10.45%, что значительно ниже, чем у FSPCX с доходностью -4.84%. За последние 10 лет акции HSSAX уступали акциям FSPCX по среднегодовой доходности: 3.39% против 11.90% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSSAX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии FSPCX в 0.78%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerald Finance and Banking Innovation Fund (HSSAX) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HSSAX на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа FSPCX равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSSAX и FSPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HSSAX и FSPCX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

HSSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%.

Максимальная просадка HSSAX за все время составила -73.01%, что больше максимальной просадки FSPCX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSSAX и FSPCX.

Emerald Finance and Banking Innovation Fund (HSSAX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что HSSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.