Сравнение HSSAX с FSPCX
HSSAX (Emerald Finance and Banking Innovation Fund) and FSPCX (Fidelity Select Insurance Portfolio) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, HSSAX returned 3.25%/yr vs 11.40%/yr for FSPCX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HSSAX charges 1.71%/yr vs 0.78%/yr for FSPCX.
Доходность
Сравнение доходности HSSAX и FSPCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSSAX показывает доходность -7.20%, что значительно ниже, чем у FSPCX с доходностью -6.15%. За последние 10 лет акции HSSAX уступали акциям FSPCX по среднегодовой доходности: 3.25% против 11.40% соответственно.
HSSAX
- 1 день
- -3.67%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -7.20%
- 6 месяцев
- -7.84%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- -7.69%
- 10 лет*
- 3.25%
FSPCX
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- -6.15%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- -8.93%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение доходности по годам HSSAX и FSPCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSSAX Emerald Finance and Banking Innovation Fund | -7.20% | 12.11% | 16.47% | 15.58% | -55.87% | 38.83% | 11.94% | 20.55% | -19.86% | 12.63% |
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | -6.15% | 3.45% | 28.44% | 12.98% | 7.75% | 29.26% | 0.00% | 30.06% | -11.99% | 15.50% |
Correlation
The correlation between HSSAX and FSPCX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between HSSAX and FSPCX has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSSAX vs. FSPCX — Ранг доходности на риск
HSSAX
FSPCX
Сравнение HSSAX c FSPCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerald Finance and Banking Innovation Fund (HSSAX) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSSAX | FSPCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.90 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.99 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | -1.84 | +2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSSAX | FSPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | -0.67 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.58 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.57 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.55 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок HSSAX и FSPCX
Максимальная просадка HSSAX за все время составила -73.01%, что больше максимальной просадки FSPCX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSSAX и FSPCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSSAX | FSPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.01% | -69.48% | -3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -10.37% | -9.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.17% | -11.69% | -10.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.01% | -16.65% | -56.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.01% | -43.68% | -29.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.83% | -10.61% | -41.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.97% | -9.70% | -9.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.92% | 6.50% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSSAX и FSPCX
Emerald Finance and Banking Innovation Fund (HSSAX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что HSSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSSAX | FSPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 4.18% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.45% | 10.65% | +6.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.39% | 15.29% | +9.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.26% | 17.52% | +11.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.22% | 20.09% | +8.13% |
Сравнение комиссий HSSAX и FSPCX
HSSAX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии FSPCX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSSAX и FSPCX
HSSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | 5.02% | 3.35% | 8.72% | 8.48% | 0.74% | 8.40% | 8.80% | 6.90% | 32.69% | 12.52% | 2.81% | 3.11% |
HSSAX Emerald Finance and Banking Innovation Fund | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 11.48% | 0.00% | 0.00% | 26.56% | 2.83% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HSSAX and FSPCX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSSAX has higher volatility (6.47%) compared to FSPCX (4.18%). In terms of maximum drawdown, HSSAX dropped -73.01% vs FSPCX's -69.48%.
HSSAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSSAX и FSPCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор