PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSPGX с NESIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSPGX с NESIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerald Growth Fund (HSPGX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX).

HSPGX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г.. NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HSPGX и NESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerald Growth Fund (HSPGX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSPGX и NESIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSPGX
Emerald Growth Fund		-0.71%31.62%28.04%18.66%-24.65%3.59%38.49%28.33%-12.16%27.22%
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		15.52%11.16%13.47%5.85%-29.71%11.36%73.06%55.28%-4.87%12.63%

Доходность по периодам

С начала года, HSPGX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у NESIX с доходностью 15.52%.

HSPGX

1 день
5.53%
1 месяц
-8.93%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
4.94%
1 год
49.48%
3 года*
24.04%
5 лет*
7.93%
10 лет*
13.73%

NESIX

1 день
5.37%
1 месяц
-3.69%
С начала года
15.52%
6 месяцев
15.78%
1 год
56.14%
3 года*
13.44%
5 лет*
1.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerald Growth Fund

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Часто сравнивают с HSPGX:
HSPGX с EFCNXHSPGX с DMCRXHSPGX с FGROXHSPGX с HSSAXHSPGX с CMCIXHSPGX с ETEGXHSPGX с VRTGX
Часто сравнивают с NESIX:
NESIX с FGROXNESIX с BUFOXNESIX с ALMAXNESIX с LADYXNESIX с NBMIXNESIX с QUASXNESIX с ASMOX

Сравнение комиссий HSPGX и NESIX

HSPGX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии NESIX в 1.18%.

NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional
HSPGX
Emerald Growth Fund

Доходность на риск

HSPGX vs. NESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSPGX
Ранг доходности на риск HSPGX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSPGX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSPGX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSPGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSPGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSPGX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
NESIX
Ранг доходности на риск NESIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSPGX c NESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerald Growth Fund (HSPGX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSPGXNESIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.61

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.20

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

3.17

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.16

10.66

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSPGX vs. NESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSPGX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NESIX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSPGX и NESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSPGXNESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.61

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.06

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.55

-0.14

Корреляция

Корреляция между HSPGX и NESIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSPGX и NESIX

Дивидендная доходность HSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.83%, тогда как NESIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
HSPGX
Emerald Growth Fund		12.83%12.74%21.85%6.43%8.77%19.11%8.48%1.45%11.86%0.00%
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		0.00%0.00%0.00%0.00%3.93%23.92%13.26%8.25%21.96%8.89%

Просадки

Сравнение просадок HSPGX и NESIX

Максимальная просадка HSPGX за все время составила -60.28%, что больше максимальной просадки NESIX в -49.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPGX и NESIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSPGXNESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.28%

-49.61%

-10.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-17.25%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.65%

-49.61%

+10.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.67%

-4.27%

-5.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.10%

-15.26%

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

5.13%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HSPGX и NESIX

Текущая волатильность для Emerald Growth Fund (HSPGX) составляет 11.36%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) волатильность равна 12.19%. Это указывает на то, что HSPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSPGXNESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.36%

12.19%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.12%

23.47%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.18%

35.37%

-6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.26%

29.15%

-3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

26.35%

-1.37%